Сравнение RY.TO с CM.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO).
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и CM.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RY.TO и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | -2.33% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 8.23% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.79% | 41.53% | 6.99% | 12.03% | -12.96% | 17.02% |
Фундаментальные показатели
RY.TO:
CA$318.13B
CM.TO:
CA$124.41B
RY.TO:
CA$14.92
CM.TO:
CA$9.99
RY.TO:
15.20
CM.TO:
13.37
RY.TO:
2.23
CM.TO:
1.64
RY.TO:
3.18
CM.TO:
2.36
RY.TO:
2.47
CM.TO:
2.15
RY.TO:
CA$100.64B
CM.TO:
CA$53.08B
RY.TO:
CA$63.37B
CM.TO:
CA$27.75B
RY.TO:
CA$7.69B
CM.TO:
CA$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, RY.TO показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 8.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY.TO имеют среднегодовую доходность 16.06%, а акции CM.TO немного впереди с 16.33%.
RY.TO
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- 12.18%
- 1 год
- 44.04%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 16.06%
CM.TO
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 21.12%
- 1 год
- 69.71%
- 3 года*
- 38.99%
- 5 лет*
- 22.65%
- 10 лет*
- 16.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RY.TO vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
RY.TO
CM.TO
Сравнение RY.TO c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RY.TO | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.89 | 4.21 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.88 | 5.37 | -1.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.74 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 7.79 | -2.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 31.42 | -12.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RY.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 4.21 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.27 | 1.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | 0.83 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и CM.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и CM.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности CM.TO в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.73% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 3.05% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.20% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и CM.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -70.56%, что больше максимальной просадки CM.TO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и CM.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RY.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.56% | -62.50% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -9.11% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.21% | -35.35% | +14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | -41.37% | +7.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.05% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.01% | -17.66% | -3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.26% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и CM.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.57%, в то время как у Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RY.TO | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | 7.07% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.97% | 13.37% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 16.63% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.73% | 17.78% | -3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 19.65% | -2.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RY.TO и CM.TO
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.83B при выручке в 35.44B, что соответствует валовой рентабельности в 47.5%.
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.75B при выручке в 15.82B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.41B при выручке в 35.44B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.50B при выручке в 15.82B, что соответствует операционной рентабельности 22.1%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.78B при выручке в 35.44B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 3.09B при выручке в 15.82B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.