Сравнение CM.TO с RY.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CM.TO или RY.TO.
Основные характеристики
| CM.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 43.10% | 31.82% |
| Дох-ть за 1 год | 78.70% | 52.21% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 13.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.10% | 14.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.02% | 12.09% |
| Коэф-т Шарпа | 4.74 | 4.06 |
| Коэф-т Сортино | 7.22 | 6.16 |
| Коэф-т Омега | 1.92 | 1.79 |
| Коэф-т Кальмара | 2.50 | 3.39 |
| Коэф-т Мартина | 30.12 | 31.59 |
| Индекс Язвы | 2.67% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 16.97% | 13.27% |
| Макс. просадка | -65.25% | -54.05% |
| Текущая просадка | -0.14% | -1.79% |
Фундаментальные показатели
| CM.TO | RY.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$83.08B | CA$240.63B |
| EPS | CA$6.91 | CA$11.29 |
| Цена/прибыль | 12.72 | 15.06 |
| PEG коэффициент | 2.58 | 3.28 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$37.71B | CA$99.63B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$37.71B | CA$99.63B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$3.33B | CA$2.11B |
Корреляция
Корреляция между CM.TO и RY.TO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и RY.TO
С начала года, CM.TO показывает доходность 43.10%, что значительно выше, чем у RY.TO с доходностью 31.82%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 7.02% против 12.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CM.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и RY.TO
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности RY.TO в 3.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 4.09% | 5.47% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.29% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% | 3.54% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и RY.TO
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -65.25%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и RY.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и RY.TO
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 3.60%, в то время как у Royal Bank of Canada (RY.TO) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности