PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bank of Montreal (BMO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bank of Montreal (BMO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 24 апр. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0636711016
CUSIP063671101
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks—Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$91.95B
Прибыль на акциюCA$7.28
Цена/прибыль17.41
PEG коэффициент0.59
Выручка (12 мес.)CA$31.18B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$33.38B
Годовой диапазонCA$101.48 - CA$133.95
Целевая ценаCA$132.92
Процент коротких позиций1.90%
Коэффициент коротких позиций4.75

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bank of Montreal

Популярные сравнения: BMO.TO с RY.TO, BMO.TO с BNS.TO, BMO.TO с RY, BMO.TO с TD, BMO.TO с TLT, BMO.TO с MS, BMO.TO с ^TNX, BMO.TO с NA.TO, BMO.TO с VDY.TO, BMO.TO с CM.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Bank of Montreal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
25.20%
18.70%
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Bank of Montreal показал доход в -1.14% с начала года и 9.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of Montreal составила 9.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.55%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.14%6.30%
1 месяц-1.45%-3.13%
6 месяцев25.20%19.37%
1 год9.20%22.56%
5 лет (среднегодовая)8.71%11.65%
10 лет (среднегодовая)9.93%10.55%

Доходность по месяцам

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-2.28%-3.00%7.66%
2023-1.54%-7.26%6.29%17.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMO.TO составляет 64, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по сравнению с рынком по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Ранг риск-скорректированной доходности BMO.TO, с текущим значением в 6464
Bank of Montreal(BMO.TO)
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO, с текущим значением в 6767Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Montreal (BMO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BMO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO.TO, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.53
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMO.TO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMO.TO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.10
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMO.TO, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMO.TO, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.61
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.007.64

Коэффициент Шарпа

Bank of Montreal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.53
2.32
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of Montreal за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$5.88 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$5.88CA$5.80CA$5.44CA$4.24CA$4.24CA$4.06CA$3.78CA$3.56CA$3.43CA$3.24CA$3.11CA$2.94

Дивидендный доход

4.59%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.55%4.15%3.79%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Montreal. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024CA$1.51CA$0.00CA$0.00
2023CA$1.43CA$0.00CA$0.00CA$1.43CA$0.00CA$0.00CA$1.47CA$0.00CA$0.00CA$1.47CA$0.00CA$0.00
2022CA$1.33CA$0.00CA$0.00CA$1.33CA$0.00CA$0.00CA$1.39CA$0.00CA$0.00CA$1.39CA$0.00CA$0.00
2021CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00
2020CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00
2019CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00
2018CA$0.93CA$0.00CA$0.00CA$0.93CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00
2017CA$0.88CA$0.00CA$0.00CA$0.88CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00
2016CA$0.84CA$0.00CA$0.00CA$0.84CA$0.00CA$0.00CA$0.86CA$0.00CA$0.03CA$0.86CA$0.00CA$0.00
2015CA$0.80CA$0.00CA$0.00CA$0.80CA$0.00CA$0.00CA$0.82CA$0.00CA$0.00CA$0.82CA$0.00CA$0.00
2014CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.03CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00
2013CA$0.72CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.6%
У Bank of Montreal дивидендная доходность составляет 4.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%53.8%
У Bank of Montreal коэффициент выплат составляет 53.79%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Montreal находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-8.67%
-2.74%
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of Montreal показал максимальную просадку в 62.39%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Bank of Montreal составляет 8.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.39%19 апр. 2007 г.46423 февр. 2009 г.27022 мар. 2010 г.734
-47.46%15 апр. 1998 г.44724 янв. 2000 г.23322 дек. 2000 г.680
-45.59%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.241
-44.97%3 дек. 1980 г.4038 июл. 1982 г.18025 мар. 1983 г.583
-32.73%9 февр. 1987 г.19617 нояб. 1987 г.42218 июл. 1989 г.618

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of Montreal составляет 4.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.01%
3.28%
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Montreal в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию