PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Bank of Montreal (BMO.TO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Bank of Montreal (BMO.TO)

Акции · Валюта в CAD · Последнее обновление 5 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINCA0636711016
CUSIP063671101
СекторFinancial Services
ОтрасльBanks - Diversified

Основные показатели

Рыночная капитализацияCA$92.38B
Прибыль на акцию (12 мес.)CA$8.59
Цена/прибыль14.58
PEG коэффициент0.62
Общая выручка (12 мес.)CA$46.52B
Валовая прибыль (12 мес.)CA$46.52B
EBITDA (12 мес.)CA$1.14B
Годовой диапазонCA$101.35 - CA$129.09
Целевая ценаCA$121.53
Процент коротких позиций1.90%
Коэффициент коротких позиций6.04

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: BMO.TO с RY.TO, BMO.TO с BNS.TO, BMO.TO с CM.TO, BMO.TO с ^TNX, BMO.TO с TLT, BMO.TO с RY, BMO.TO с TD, BMO.TO с MS, BMO.TO с NA.TO, BMO.TO с VDY.TO

Доходность

График доходности

График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Bank of Montreal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.63%
11.53%
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Bank of Montreal показал доход в 0.26% с начала года и 20.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Bank of Montreal составила 10.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.26%19.77%
1 месяц1.96%-0.67%
6 месяцев0.95%10.27%
1 год20.06%31.07%
5 лет (среднегодовая)9.59%13.22%
10 лет (среднегодовая)10.36%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BMO.TO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.28%-3.00%7.66%-5.90%-1.15%-5.53%2.73%-3.21%8.28%5.23%0.26%
202310.33%-3.42%-6.91%2.66%-7.30%5.67%3.66%-5.04%-1.54%-7.26%6.29%17.71%12.19%
20226.63%0.59%1.64%-6.52%1.01%-10.04%4.27%-5.02%-0.15%4.79%4.69%-6.64%-6.19%
2021-0.64%9.31%7.73%4.51%8.78%0.69%-1.95%1.64%0.71%7.08%-0.99%2.37%45.89%
20201.33%-9.63%-22.09%1.02%-4.03%6.39%2.86%12.96%-5.97%3.26%17.65%3.70%1.29%
20198.95%6.70%-2.56%6.83%-7.28%0.82%0.92%-7.63%6.93%0.97%4.84%-1.55%17.51%
20181.66%-3.84%-0.12%1.15%3.00%1.17%2.41%3.74%-0.40%-6.71%0.71%-10.03%-7.94%
20172.82%2.40%-1.45%-1.82%-6.20%5.02%0.25%-5.23%5.38%5.61%0.45%1.33%7.99%
2016-2.56%-0.76%5.65%4.71%0.69%-0.43%3.17%3.92%-0.81%0.28%3.71%9.08%29.41%
2015-10.33%6.21%-2.01%4.89%-3.69%-2.50%12.49%-2.71%2.51%5.58%1.41%1.26%11.78%
2014-2.83%7.17%1.40%3.18%0.97%3.47%4.41%2.94%-1.47%0.10%2.61%-2.00%21.33%
20134.67%1.94%-0.42%0.00%-2.88%-0.60%5.90%3.51%3.99%6.70%1.36%-3.80%21.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг BMO.TO среди акций на нашем сайте составляет 68, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности BMO.TO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMO.TO, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMO.TO, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMO.TO, с текущим значением в 6868Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMO.TO, с текущим значением в 7272Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMO.TO, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Bank of Montreal (BMO.TO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

BMO.TO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BMO.TO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BMO.TO, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BMO.TO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BMO.TO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BMO.TO, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.003.10
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0017.04

Коэффициент Шарпа

Bank of Montreal на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.16. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.16
3.06
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Bank of Montreal за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили CA$6.12 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%CA$0.00CA$2.00CA$4.00CA$6.00CA$8.00CA$10.00CA$12.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендCA$6.12CA$5.80CA$5.44CA$4.24CA$4.24CA$4.06CA$3.78CA$3.56CA$3.71CA$11.44CA$3.42CA$2.94

Дивидендный доход

4.89%4.42%4.44%3.11%4.38%4.03%4.24%3.54%3.84%14.65%4.16%4.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Bank of Montreal. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024CA$1.51CA$0.00CA$0.00CA$1.51CA$0.00CA$0.00CA$1.55CA$0.00CA$0.00CA$1.55CA$0.00CA$6.12
2023CA$1.43CA$0.00CA$0.00CA$1.43CA$0.00CA$0.00CA$1.47CA$0.00CA$0.00CA$1.47CA$0.00CA$0.00CA$5.80
2022CA$1.33CA$0.00CA$0.00CA$1.33CA$0.00CA$0.00CA$1.39CA$0.00CA$0.00CA$1.39CA$0.00CA$0.00CA$5.44
2021CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$4.24
2020CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$1.06CA$0.00CA$0.00CA$4.24
2019CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.00CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$1.03CA$0.00CA$0.00CA$4.06
2018CA$0.93CA$0.00CA$0.00CA$0.93CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$0.96CA$0.00CA$0.00CA$3.78
2017CA$0.88CA$0.00CA$0.00CA$0.88CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$0.90CA$0.00CA$0.00CA$3.56
2016CA$0.84CA$0.00CA$0.00CA$0.84CA$0.00CA$0.00CA$0.86CA$0.00CA$0.31CA$0.86CA$0.00CA$0.00CA$3.71
2015CA$0.80CA$0.00CA$0.00CA$0.80CA$0.00CA$0.00CA$9.02CA$0.00CA$0.00CA$0.82CA$0.00CA$0.00CA$11.44
2014CA$0.76CA$0.00CA$0.00CA$0.76CA$0.00CA$0.34CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$0.78CA$0.00CA$0.00CA$3.42
2013CA$0.72CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$0.74CA$0.00CA$0.00CA$2.94

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%4.9%
У Bank of Montreal дивидендная доходность составляет 4.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%57.7%
У Bank of Montreal коэффициент выплат составляет 57.74%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Bank of Montreal находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.38%
-2.15%
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Bank of Montreal показал максимальную просадку в 62.39%, зарегистрированную 23 февр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 270 торговых сессий.

Текущая просадка Bank of Montreal составляет 7.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.39%19 апр. 2007 г.46423 февр. 2009 г.27022 мар. 2010 г.734
-50.06%15 апр. 1998 г.43724 янв. 2000 г.2575 февр. 2001 г.694
-45.59%23 янв. 2020 г.4223 мар. 2020 г.1997 янв. 2021 г.241
-36.86%9 февр. 1987 г.31724 мая 1988 г.8578 нояб. 1991 г.1174
-27.75%2 февр. 1994 г.9824 июн. 1994 г.32213 окт. 1995 г.420

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Bank of Montreal составляет 3.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.59%
3.32%
BMO.TO (Bank of Montreal)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Bank of Montreal в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Bank of Montreal по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Diversified.

PE Ratio
10.020.030.040.050.014.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BMO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO.TO значение P/E равно 14.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.08.010.012.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BMO.TO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Diversified. В настоящее время у BMO.TO значение PEG равно 0.6. Это значение PEG считается низким по сравнению с остальными в отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Bank of Montreal.

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию