Сравнение RY.TO с BMO.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Bank of Canada (RY.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RY.TO или BMO.TO.
Основные характеристики
| RY.TO | BMO.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.12% | -2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 4.20% | 9.51% |
| Дох-ть за 3 года | 7.75% | 7.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.08% | 8.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.65% | 9.77% |
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.56 |
| Дневная вол-ть | 13.99% | 16.84% |
| Макс. просадка | -54.32% | -62.39% |
| Current Drawdown | -3.92% | -9.69% |
Фундаментальные показатели
| RY.TO | BMO.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$190.27B | CA$91.95B |
| Прибыль на акцию | CA$10.77 | CA$7.28 |
| Цена/прибыль | 12.49 | 17.41 |
| PEG коэффициент | 3.32 | 0.59 |
| Выручка (12 мес.) | CA$53.51B | CA$31.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$48.50B | CA$33.38B |
Корреляция
Корреляция между RY.TO и BMO.TO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RY.TO и BMO.TO
С начала года, RY.TO показывает доходность 1.12%, что значительно выше, чем у BMO.TO с доходностью -2.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RY.TO имеют среднегодовую доходность 9.65%, а акции BMO.TO немного впереди с 9.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RY.TO c BMO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Bank of Canada (RY.TO) и Bank of Montreal (BMO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RY.TO и BMO.TO
Дивидендная доходность RY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности BMO.TO в 5.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RY.TO Royal Bank of Canada | 3.03% | 2.96% | 3.01% | 2.56% | 3.05% | 3.23% | 3.13% | 2.64% | 2.70% | 3.24% | 3.21% | 3.41% |
BMO.TO Bank of Montreal | 5.83% | 4.42% | 4.44% | 3.11% | 4.38% | 4.03% | 4.24% | 3.54% | 3.55% | 4.15% | 3.79% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок RY.TO и BMO.TO
Максимальная просадка RY.TO за все время составила -54.32%, что меньше максимальной просадки BMO.TO в -62.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RY.TO и BMO.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RY.TO и BMO.TO
Текущая волатильность для Royal Bank of Canada (RY.TO) составляет 4.61%, в то время как у Bank of Montreal (BMO.TO) волатильность равна 5.01%. Это указывает на то, что RY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RY.TO и BMO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Bank of Canada и Bank of Montreal. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности