PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNC.V с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CNC.V с EIT-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNC.V (Canada Nickel Company Inc) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 5 years, CNC.V returned -14.88%/yr vs 131.75%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNC.V и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Canada Nickel Company Inc (CNC.V) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNC.V показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у EIT-UN.TO с доходностью 29.43%.

CNC.V

1 день
0.63%
1 месяц
-5.88%
С начала года
14.29%
6 месяцев
25.00%
1 год
70.21%
3 года*
8.00%
5 лет*
-14.88%
10 лет*
—

EIT-UN.TO

1 день
24.84%
1 месяц
25.74%
С начала года
29.43%
6 месяцев
35.69%
1 год
41.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
131.75%
10 лет*
118.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNC.V и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
CNC.V
Canada Nickel Company Inc		14.29%52.17%-19.30%-44.39%-44.74%91.24%115.56%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		29.43%3.45%28.25%5.94%10.49%4,164.28%2,010.71%

Correlation

The correlation between CNC.V and EIT-UN.TO is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г.

0.18

The correlation between CNC.V and EIT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canada Nickel Company Inc

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с CNC.V:
CNC.V с VNRXCNC.V с KUYAFCNC.V с AEM.TOCNC.V с BBD-A.TOCNC.V с CM.TOCNC.V с XIU.TOCNC.V с RY.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

CNC.V vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNC.V
Ранг доходности на риск CNC.V: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNC.V: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNC.V: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNC.V: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNC.V: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNC.V: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNC.V c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Nickel Company Inc (CNC.V) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNC.VEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.66

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNC.V vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNC.V на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNC.V и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNC.VEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.66

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

0.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.00

+0.13

Просадки

Сравнение просадок CNC.V и EIT-UN.TO

Максимальная просадка CNC.V за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки EIT-UN.TO в -56.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC.V и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNC.VEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.14%

-56.65%

-26.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.09%

0.00%

-44.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.25%

-10.73%

-53.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.68%

-15.57%

-65.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.55%

0.00%

-63.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.10%

-3.87%

-51.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.90%

0.00%

+22.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CNC.V и EIT-UN.TO

Текущая волатильность для Canada Nickel Company Inc (CNC.V) составляет 13.19%, в то время как у Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) волатильность равна 22.16%. Это указывает на то, что CNC.V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNC.VEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.19%

22.16%

-8.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.78%

22.54%

+26.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.39%

27.28%

+42.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.31%

1,193.89%

-1,133.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.67%

1,020.02%

-943.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNC.V и EIT-UN.TO

CNC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 10.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNC.V
Canada Nickel Company Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		10.06%12.56%7.90%9.29%8.97%104.98%108.64%11.53%11.62%11.01%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

CNC.V and EIT-UN.TO have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNC.V и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор