Сравнение AEM.TO с RY.TO
AEM.TO (Agnico Eagle Mines Limited) and RY.TO (Royal Bank of Canada) are both stocks. AEM.TO operates in Gold (Basic Materials), while RY.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AEM.TO returned 15.41%/yr vs 18.12%/yr for RY.TO. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AEM.TO и RY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AEM.TO показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RY.TO с доходностью 20.87%. За последние 10 лет акции AEM.TO уступали акциям RY.TO по среднегодовой доходности: 15.41% против 18.12% соответственно.
AEM.TO
- 1 день
- 3.40%
- 1 месяц
- -15.09%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -1.40%
- 1 год
- 38.18%
- 3 года*
- 53.43%
- 5 лет*
- 24.09%
- 10 лет*
- 15.41%
RY.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 13.00%
- С начала года
- 20.87%
- 6 месяцев
- 23.89%
- 1 год
- 63.96%
- 3 года*
- 35.54%
- 5 лет*
- 21.56%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам AEM.TO и RY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | -1.88% | 109.63% | 58.54% | 6.65% | 8.01% | -23.56% | 13.64% | 46.58% | -4.22% | 3.57% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 20.87% | 39.60% | 34.37% | 9.80% | -1.52% | 33.09% | 6.52% | 14.33% | -5.50% | 17.12% |
Correlation
The correlation between AEM.TO and RY.TO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.05 |
The correlation between AEM.TO and RY.TO shifts across timeframes, from 0.03 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AEM.TO:
CA$114.10B
RY.TO:
CA$389.54B
AEM.TO:
$10.65
RY.TO:
CA$15.77
AEM.TO:
15.27
RY.TO:
17.69
AEM.TO:
0.23
RY.TO:
2.60
AEM.TO:
6.03
RY.TO:
3.25
AEM.TO:
3.11
RY.TO:
3.01
AEM.TO:
$13.56B
RY.TO:
CA$120.33B
AEM.TO:
$8.26B
RY.TO:
CA$65.64B
AEM.TO:
$9.54B
RY.TO:
CA$14.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AEM.TO vs. RY.TO — Ранг доходности на риск
AEM.TO
RY.TO
Сравнение AEM.TO c RY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) и Royal Bank of Canada (RY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AEM.TO | RY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.85 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 7.91 | -6.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.79 | 29.39 | -26.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AEM.TO и RY.TO
Максимальная просадка AEM.TO за все время составила -70.33%, что больше максимальной просадки RY.TO в -54.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AEM.TO и RY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AEM.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.33% | -54.03% | -16.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.24% | -8.12% | -30.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.24% | -16.00% | -22.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.38% | -21.21% | -20.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.07% | -33.84% | -21.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.88% | 0.00% | -33.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.18% | -6.72% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 2.18% | +11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AEM.TO и RY.TO
Agnico Eagle Mines Limited (AEM.TO) имеет более высокую волатильность в 15.84% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY.TO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что AEM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AEM.TO | RY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 4.23% | +11.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.38% | 10.44% | +24.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.51% | 13.82% | +29.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.15% | 14.93% | +20.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.00% | 17.26% | +18.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AEM.TO и RY.TO
Дивидендная доходность AEM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности RY.TO в 2.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AEM.TO Agnico Eagle Mines Limited | 1.03% | 0.97% | 1.95% | 2.98% | 2.81% | 2.08% | 1.34% | 0.81% | 0.80% | 0.77% | 0.75% | 0.95% |
RY.TO Royal Bank of Canada | 2.28% | 2.58% | 3.23% | 3.99% | 3.90% | 3.22% | 4.10% | 3.96% | 4.03% | 3.39% | 3.57% | 4.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AEM.TO и RY.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Agnico Eagle Mines Limited и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AEM.TO и RY.TO
AEM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.72B при выручке в 4.10B, что соответствует валовой рентабельности в 66.4%.
RY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.52B при выручке в 33.95B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
AEM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 2.56B при выручке в 4.10B, что соответствует операционной рентабельности 62.4%.
RY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.95B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
AEM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.70B при выручке в 4.10B, что соответствует чистой рентабельности 41.4%.
RY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.95B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
AEM.TO and RY.TO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AEM.TO и RY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор