Сравнение CNC.V с CM.TO
CNC.V (Canada Nickel Company Inc) and CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) are both stocks. CNC.V operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CNC.V returned -14.88%/yr vs 21.85%/yr for CM.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNC.V и CM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNC.V показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у CM.TO с доходностью 22.83%.
CNC.V
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 25.00%
- 1 год
- 70.21%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- -14.88%
- 10 лет*
- —
CM.TO
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 22.83%
- 6 месяцев
- 22.05%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 45.77%
- 5 лет*
- 21.85%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам CNC.V и CM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 14.29% | 52.17% | -19.30% | -44.39% | -44.74% | 91.24% | 115.56% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 22.83% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.79% | 41.53% | 10.38% |
Correlation
The correlation between CNC.V and CM.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CNC.V:
CA$363.03M
CM.TO:
CA$140.11B
CNC.V:
-CA$0.13
CM.TO:
CA$10.53
CNC.V:
1.52
CM.TO:
2.40
CNC.V:
CA$0.00
CM.TO:
CA$53.25B
CNC.V:
CA$0.00
CM.TO:
CA$28.73B
CNC.V:
-CA$15.27M
CM.TO:
CA$13.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNC.V vs. CM.TO — Ранг доходности на риск
CNC.V
CM.TO
Сравнение CNC.V c CM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canada Nickel Company Inc (CNC.V) и Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNC.V | CM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.68 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 7.62 | -6.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 28.77 | -25.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNC.V | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 3.96 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.21 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок CNC.V и CM.TO
Максимальная просадка CNC.V за все время составила -83.14%, что больше максимальной просадки CM.TO в -62.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNC.V и CM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNC.V | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.14% | -62.50% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.09% | -9.11% | -34.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.25% | -16.57% | -47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.68% | -35.35% | -45.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.55% | -5.70% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.10% | -17.59% | -37.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.90% | 2.41% | +20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNC.V и CM.TO
Canada Nickel Company Inc (CNC.V) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что CNC.V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNC.V | CM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 8.13% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.78% | 15.31% | +33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.39% | 17.51% | +51.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.31% | 18.15% | +42.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.67% | 19.83% | +56.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNC.V и CM.TO
CNC.V не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.69% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.20% | 4.06% | 5.37% | 5.26% | 5.29% | 4.19% | 4.42% | 4.85% |
CNC.V Canada Nickel Company Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNC.V и CM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canada Nickel Company Inc и Canadian Imperial Bank of Commerce. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNC.V and CM.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNC.V и CM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор