PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TD.TO с BBD-A.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TD.TO с BBD-A.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TD.TO (The Toronto-Dominion Bank) and BBD-A.TO (Bombardier Inc) are both stocks. TD.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while BBD-A.TO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, TD.TO returned 15.57%/yr vs 18.72%/yr for BBD-A.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TD.TO и BBD-A.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TD.TO показывает доходность 25.29%, что значительно ниже, чем у BBD-A.TO с доходностью 30.82%. За последние 10 лет акции TD.TO уступали акциям BBD-A.TO по среднегодовой доходности: 15.57% против 18.72% соответственно.

TD.TO

1 день
1.10%
1 месяц
8.52%
С начала года
25.29%
6 месяцев
32.68%
1 год
71.58%
3 года*
32.19%
5 лет*
17.78%
10 лет*
15.57%

BBD-A.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
4.33%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.36%
1 год
202.38%
3 года*
72.33%
5 лет*
56.93%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TD.TO и BBD-A.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		25.29%77.06%-6.05%2.34%-6.01%40.15%3.72%11.66%-4.57%15.15%
BBD-A.TO
Bombardier Inc		30.82%139.44%81.98%0.96%22.36%110.98%-57.73%-6.73%-31.80%30.90%

Correlation

The correlation between TD.TO and BBD-A.TO is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2006 г.

0.30

The correlation between TD.TO and BBD-A.TO shifts across timeframes, from 0.27 (10 years) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TD.TO:

CA$265.60B

BBD-A.TO:

CA$30.61B

EPS

TD.TO:

CA$8.81

BBD-A.TO:

CA$9.32

Коэффициент P/E

TD.TO:

18.10

BBD-A.TO:

32.68

Коэффициент PEG

TD.TO:

0.65

BBD-A.TO:

0.83

Коэффициент P/S

TD.TO:

2.40

BBD-A.TO:

3.19

Общая выручка (12 мес.)

TD.TO:

CA$112.59B

BBD-A.TO:

CA$9.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

TD.TO:

CA$59.48B

BBD-A.TO:

CA$1.88B

EBITDA (12 мес.)

TD.TO:

CA$19.98B

BBD-A.TO:

CA$1.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Toronto-Dominion Bank

Bombardier Inc

Часто сравнивают с TD.TO:
TD.TO с RY.TOTD.TO с VDY.TOTD.TO с ENB.TOTD.TO с BNS.TOTD.TO с RYTD.TO с CM.TOTD.TO с DGS.TO
Часто сравнивают с BBD-A.TO:
BBD-A.TO с BBD-B.TOBBD-A.TO с DTOL.TOBBD-A.TO с CMBBD-A.TO с CNC.VBBD-A.TO с KUYAFBBD-A.TO с RY.TOBBD-A.TO с BMO.TO

Доходность на риск

TD.TO vs. BBD-A.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TD.TO
Ранг доходности на риск TD.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TD.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TD.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBD-A.TO
Ранг доходности на риск BBD-A.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TD.TO c BBD-A.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) и Bombardier Inc (BBD-A.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TD.TOBBD-A.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.75
3.93

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.78
4.42

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.57

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.77

10.97

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.21

33.02

+12.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TD.TO vs. BBD-A.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TD.TO на текущий момент составляет 4.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBD-A.TO равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TD.TO и BBD-A.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TD.TOBBD-A.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.75

3.93

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

1.08

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.34

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.13

+0.48

Просадки

Сравнение просадок TD.TO и BBD-A.TO

Максимальная просадка TD.TO за все время составила -52.42%, что меньше максимальной просадки BBD-A.TO в -95.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TD.TO и BBD-A.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TD.TOBBD-A.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.42%

-95.71%

+43.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.68%

-18.57%

+11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.04%

-39.01%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.06%

-61.30%

+35.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.80%

-93.09%

+57.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.40%

+6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.29%

-56.36%

+49.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

6.16%

-4.57%

Волатильность

Сравнение волатильности TD.TO и BBD-A.TO

Текущая волатильность для The Toronto-Dominion Bank (TD.TO) составляет 5.24%, в то время как у Bombardier Inc (BBD-A.TO) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что TD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBD-A.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TD.TOBBD-A.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

12.80%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

40.73%

-28.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

51.96%

-36.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

53.08%

-35.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

56.22%

-36.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TD.TO и BBD-A.TO

Дивидендная доходность TD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-A.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TD.TO
The Toronto-Dominion Bank		2.67%3.25%5.33%4.48%4.06%3.26%4.32%3.97%3.85%3.19%3.26%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TD.TO и BBD-A.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Toronto-Dominion Bank и Bombardier Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
27.03B
1.57B
(TD.TO) Общая выручка
(BBD-A.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TD.TO и BBD-A.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Toronto-Dominion Bank и Bombardier Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
55.2%
15.6%
Активы портфеля
TD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о валовой прибыли в 14.91B при выручке в 27.03B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

BBD-A.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о валовой прибыли в 245.90M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.

TD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила об операционной прибыли в 5.03B при выручке в 27.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.

BBD-A.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила об операционной прибыли в 175.08M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

TD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Toronto-Dominion Bank сообщила о чистой прибыли в 4.25B при выручке в 27.03B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

BBD-A.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bombardier Inc сообщила о чистой прибыли в 52.13M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

Часто задаваемые вопросы

TD.TO and BBD-A.TO have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TD.TO и BBD-A.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор