PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBD-A.TO с EIT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BBD-A.TO с EIT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

BBD-A.TO (Bombardier Inc) is a stock, while EIT-UN.TO (Canoe EIT Income Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Canoe. Over the past 10 years, BBD-A.TO returned 18.72%/yr vs 15.69%/yr for EIT-UN.TO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BBD-A.TO и EIT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Bombardier Inc (BBD-A.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BBD-A.TO показывает доходность 30.82%, что значительно выше, чем у EIT-UN.TO с доходностью 13.19%. За последние 10 лет акции BBD-A.TO превзошли акции EIT-UN.TO по среднегодовой доходности: 18.72% против 15.69% соответственно.

BBD-A.TO

1 день
-0.15%
1 месяц
4.33%
С начала года
30.82%
6 месяцев
32.36%
1 год
202.38%
3 года*
72.33%
5 лет*
56.93%
10 лет*
18.72%

EIT-UN.TO

1 день
0.12%
1 месяц
1.76%
С начала года
13.19%
6 месяцев
14.28%
1 год
20.10%
3 года*
20.41%
5 лет*
16.99%
10 лет*
15.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BBD-A.TO и EIT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBD-A.TO
Bombardier Inc		30.82%139.44%81.98%0.96%22.36%110.98%-57.73%-6.73%-31.80%30.90%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		13.19%11.81%27.99%5.94%10.49%49.02%7.74%12.45%-3.05%9.56%

Correlation

The correlation between BBD-A.TO and EIT-UN.TO is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2006 г.

0.28

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bombardier Inc

Canoe EIT Income Fund

Часто сравнивают с BBD-A.TO:
BBD-A.TO с BBD-B.TOBBD-A.TO с DTOL.TOBBD-A.TO с CMBBD-A.TO с CNC.VBBD-A.TO с KUYAFBBD-A.TO с RY.TOBBD-A.TO с BMO.TO
Часто сравнивают с EIT-UN.TO:
EIT-UN.TO с HDIV.TOEIT-UN.TO с DFN.TOEIT-UN.TO с HDIF.TOEIT-UN.TO с MNS.TOEIT-UN.TO с ZWC.TOEIT-UN.TO с HYLD.TOEIT-UN.TO с XEQT.TO

Доходность на риск

BBD-A.TO vs. EIT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBD-A.TO
Ранг доходности на риск BBD-A.TO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBD-A.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBD-A.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBD-A.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
EIT-UN.TO
Ранг доходности на риск EIT-UN.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIT-UN.TO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIT-UN.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIT-UN.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIT-UN.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIT-UN.TO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBD-A.TO c EIT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bombardier Inc (BBD-A.TO) и Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBD-A.TOEIT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.93
2.29

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.42
3.46

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.42

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.97

3.40

+7.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

33.02

13.03

+19.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBD-A.TO vs. EIT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBD-A.TO на текущий момент составляет 3.93, что выше коэффициента Шарпа EIT-UN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBD-A.TO и EIT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBD-A.TOEIT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.93

2.29

+1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.40

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.90

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.45

-0.32

Просадки

Сравнение просадок BBD-A.TO и EIT-UN.TO

Максимальная просадка BBD-A.TO за все время составила -95.71%, что больше максимальной просадки EIT-UN.TO в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBD-A.TO и EIT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BBD-A.TOEIT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.71%

-63.56%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-5.93%

-12.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.01%

-9.45%

-29.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.30%

-15.57%

-45.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-93.09%

-50.36%

-42.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.40%

-0.52%

-5.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.36%

-8.81%

-47.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.16%

1.55%

+4.61%

Волатильность

Сравнение волатильности BBD-A.TO и EIT-UN.TO

Bombardier Inc (BBD-A.TO) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Canoe EIT Income Fund (EIT-UN.TO) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что BBD-A.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BBD-A.TOEIT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.80%

2.55%

+10.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.73%

7.53%

+33.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.96%

8.82%

+43.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.08%

12.22%

+40.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.22%

17.53%

+38.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBD-A.TO и EIT-UN.TO

BBD-A.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIT-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBD-A.TO
Bombardier Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIT-UN.TO
Canoe EIT Income Fund		6.95%7.64%7.90%9.29%8.97%9.08%12.20%11.53%11.65%10.16%10.06%10.71%

Часто задаваемые вопросы

BBD-A.TO and EIT-UN.TO have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BBD-A.TO и EIT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор