MATANA Portfolio + Meta

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
MSFT Microsoft Corporation	Technology	14.29%
AAPL Apple Inc	Technology	14.29%
TSLA Tesla, Inc.	Consumer Cyclical	14.29%
GOOG Alphabet Inc	Communication Services	14.29%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	14.29%
AMZN Amazon.com, Inc	Consumer Cyclical	14.29%
META Meta Platforms, Inc.	Communication Services	14.29%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MATANA Portfolio + Meta и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MATANA Portfolio + Meta на 6 июн. 2026 г. показал доходность в 1.14% с начала года и доходность в 36.62% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	-2.64%	-0.21%	7.86%	7.85%	23.05%	19.90%	11.79%	13.33%
Портфель MATANA Portfolio + Meta	-3.69%	-4.30%	1.14%	1.07%	29.88%	34.71%	26.01%	36.62%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	-1.25%	4.88%	13.26%	10.45%	51.31%	20.25%	20.16%	29.85%
AMZN Amazon.com, Inc	-3.06%	-9.77%	6.59%	7.19%	15.20%	24.79%	8.94%	21.13%
GOOG Alphabet Inc	-0.95%	-7.88%	16.64%	13.71%	109.82%	42.32%	24.64%	26.25%
META Meta Platforms, Inc.	-5.51%	-2.73%	-10.09%	-11.79%	-14.74%	30.15%	12.59%	17.64%
MSFT Microsoft Corporation	-2.66%	0.59%	-13.46%	-13.38%	-10.71%	8.53%	11.60%	24.64%
NVDA NVIDIA Corporation	-6.20%	-4.58%	10.11%	12.58%	44.92%	74.54%	63.58%	68.14%
TSLA Tesla, Inc.	-6.56%	-8.72%	-13.06%	-14.07%	32.48%	20.89%	14.38%	38.11%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 апр. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +25.8%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении MATANA Portfolio + Meta закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +14.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.9%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	0.39%	-7.27%	-5.64%	14.50%	6.63%	-5.70%							1.14%
2025	2.36%	-8.10%	-10.32%	0.75%	13.66%	6.07%	5.47%	2.34%	8.95%	4.67%	-1.46%	0.45%	24.85%
2024	2.08%	11.93%	2.32%	-2.07%	8.27%	9.18%	-0.47%	-0.52%	6.67%	-0.20%	8.78%	6.00%	64.48%
2023	21.16%	6.55%	13.12%	1.03%	15.35%	9.34%	5.17%	-0.66%	-5.50%	-2.75%	11.68%	3.80%	107.14%
2022	-8.65%	-6.82%	8.36%	-17.47%	-3.94%	-10.67%	16.09%	-6.51%	-11.93%	-5.01%	6.47%	-12.41%	-44.69%
2021	1.96%	-1.55%	2.03%	10.29%	-2.11%	9.78%	2.48%	7.19%	-5.71%	14.26%	6.21%	-2.00%	49.52%

Метрики бенчмарка

MATANA Portfolio + Meta has an annualized alpha of 18.28%, beta of 1.33, and R2 of 0.70 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 04, 2014.

This portfolio captured 201.09% of S&P 500 Index gains and 100.76% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
This portfolio generated an annualized alpha of 18.28% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 18.28%

Бета: 1.33

R²: 0.70

Участие в росте: 201.09%

Участие в снижении: 100.76%

Комиссия

Комиссия MATANA Portfolio + Meta составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

MATANA Portfolio + Meta имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% портфелей на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MATANA Portfolio + Meta и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	1.64	2.01	-0.37
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	2.22	2.71	-0.49
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.28	1.36	-0.08
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	1.79	2.69	-0.89
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	6.31	12.34	-6.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAPL Apple Inc	90	2.42	3.39	1.43	3.92	9.86
AMZN Amazon.com, Inc	59	0.61	1.04	1.13	0.85	2.03
GOOG Alphabet Inc	96	4.06	5.45	1.65	5.63	20.33
META Meta Platforms, Inc.	26	-0.37	-0.31	0.96	-0.40	-0.84
MSFT Microsoft Corporation	26	-0.41	-0.40	0.95	-0.30	-0.64
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.35	1.92	1.23	2.32	5.67
TSLA Tesla, Inc.	66	0.84	1.39	1.16	1.25	2.93

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MATANA Portfolio + Meta имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 1.64
За 5 лет: 0.87
За 10 лет: 1.26
За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность MATANA Portfolio + Meta за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.27%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.27%	0.24%	0.26%	0.18%	0.27%	0.18%	0.24%	0.36%	0.56%	0.52%	0.68%	0.78%
Активы портфеля:
AAPL Apple Inc	0.34%	0.38%	0.40%	0.49%	0.70%	0.49%	0.61%	1.04%	1.79%	1.45%	1.93%	1.93%
AMZN Amazon.com, Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GOOG Alphabet Inc	0.23%	0.26%	0.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
META Meta Platforms, Inc.	0.35%	0.32%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MSFT Microsoft Corporation	0.85%	0.70%	0.73%	0.74%	1.06%	0.68%	0.94%	1.20%	1.69%	1.86%	2.37%	2.33%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
TSLA Tesla, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

MATANA Portfolio + Meta показал максимальную просадку в 48.85%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 128 торговых сессий.

Текущая просадка MATANA Portfolio + Meta составляет 6.03%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Медвежий рынок2022	-48.85%дек. 2022 г.	1y 1mo	6mo 9d	1y 7moнояб. 2021 г. - июль 2023 г.
Обвал COVID2020	-34.97%март 2020 г.	27d	2mo 3d	3moфевр. 2020 г. - май 2020 г.
Распродажа 2025 года2025	-29.83%апр. 2025 г.	3mo 21d	3mo 14d	7mo 5dдек. 2024 г. - июль 2025 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-27.46%дек. 2018 г.	3mo 21d	9mo 25d	1y 1moсент. 2018 г. - окт. 2019 г.
Коррекция 2016 года2016	-19.59%февр. 2016 г.	1mo 11d	1mo 27d	3mo 8dдек. 2015 г. - апр. 2016 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 7, при этом эффективное количество активов равно 7.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.58	1.39	1.32	1.31	1.33

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.33, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция MATANA Portfolio + Meta с S&P 500 Index

Корреляция MATANA Portfolio + Meta с S&P 500 Index составляет 0.82 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.82
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.82
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.85
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.80
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г.	0.79

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у MSFT: 0.72, а самая низкая у TSLA: 0.47.

TSLA

0.47

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. MATANA Portfolio + Meta. Самая высокая корреляция с портфелем у AMZN: 0.77, а самая низкая у TSLA: 0.69.

TSLA

0.69

AAPL

0.69

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	TSLA	NVDA	AAPL	META	AMZN	GOOG	MSFT
TSLA	1.00	0.41	0.40	0.37	0.41	0.39	0.38
NVDA	0.41	1.00	0.48	0.50	0.53	0.50	0.57
AAPL	0.40	0.48	1.00	0.48	0.53	0.55	0.57
META	0.37	0.50	0.48	1.00	0.61	0.63	0.57
AMZN	0.41	0.53	0.53	0.61	1.00	0.66	0.62
GOOG	0.39	0.50	0.55	0.63	0.66	1.00	0.64
MSFT	0.38	0.57	0.57	0.57	0.62	0.64	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 4 апр. 2014 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю MATANA Portfolio + Meta

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в MATANA Portfolio + Meta есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации