PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Распределение активов


AAPL 2.38%MSFT 2.38%AMZN 2.38%NVDA 2.38%GOOGL 2.38%META 2.38%TSLA 2.38%UNH 2.38%XOM 2.38%JNJ 2.38%JPM 2.38%V 2.38%PG 2.38%TSM 2.38%MA 2.38%AVGO 2.38%MRK 2.38%ASML 2.38%CVX 2.38%PEP 2.38%TCEHY 2.38%ABBV 2.38%KO 2.38%PFE 2.38%CRM 2.38%MCD 2.38%SHEL 2.38%WMT 2.38%TMO 2.38%CSCO 2.38%ACN 2.38%ADBE 2.38%ABT 2.38%CMCSA 2.38%DIS 2.38%ORCL 2.38%PM 2.38%BHP 2.38%IBM 2.38%INTC 2.38%MDT 2.38%C 2.38%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
AAPL
Apple Inc
Technology
2.38%
ABBV
AbbVie Inc.
Healthcare
2.38%
ABT
Abbott Laboratories
Healthcare
2.38%
ACN
Accenture plc
Technology
2.38%
ADBE
Adobe Inc
Technology
2.38%
AMZN
Amazon.com, Inc.
Consumer Cyclical
2.38%
ASML
ASML Holding N.V.
Technology
2.38%
AVGO
Broadcom Inc.
Technology
2.38%
BHP
BHP Group
Basic Materials
2.38%
C
Citigroup Inc.
Financial Services
2.38%
CMCSA
Comcast Corporation
Communication Services
2.38%
CRM
salesforce.com, inc.
Technology
2.38%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
Technology
2.38%
CVX
Chevron Corporation
Energy
2.38%
DIS
The Walt Disney Company
Communication Services
2.38%
GOOGL
Alphabet Inc.
Communication Services
2.38%
IBM
International Business Machines Corporation
Technology
2.38%
INTC
Intel Corporation
Technology
2.38%
JNJ
Johnson & Johnson
Healthcare
2.38%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
Financial Services
2.38%
KO
2.38%
MA
2.38%
MCD
2.38%
MDT
2.38%
META
2.38%
MRK
2.38%
MSFT
2.38%
NVDA
2.38%
ORCL
2.38%
PEP
2.38%
PFE
2.38%
PG
2.38%
PM
2.38%
SHEL
2.38%
TCEHY
2.38%
TMO
2.38%
TSLA
2.38%
TSM
2.38%
UNH
2.38%
V
2.38%
WMT
2.38%
XOM
2.38%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.33%
15.83%
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 10 дек. 2012 г., начальной даты ABBV

Доходность по периодам

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT на 30 окт. 2024 г. показал доходность в 20.37% с начала года и доходность в 18.67% в годовом выражении за последние 10 лет.


С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500
22.29%1.65%15.83%39.98%13.99%11.23%
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT20.37%0.27%14.33%36.18%19.67%18.67%
AAPL
Apple Inc
21.83%2.58%37.53%37.92%31.28%25.64%
MSFT
15.50%0.92%11.35%29.02%25.92%26.89%
AMZN
Amazon.com, Inc.
25.60%1.52%9.05%43.79%16.58%28.81%
NVDA
185.29%16.35%63.51%243.27%95.48%77.28%
GOOGL
Alphabet Inc.
21.77%3.49%4.50%36.67%22.08%19.66%
META
68.12%4.57%38.19%96.61%25.52%23.08%
TSLA
4.44%-0.36%41.60%31.50%65.62%32.13%
UNH
8.03%-3.39%17.12%7.68%19.14%21.34%
XOM
20.32%1.26%0.77%14.65%17.36%6.50%
JNJ
Johnson & Johnson
4.53%-0.81%12.46%12.33%6.85%6.95%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
34.17%6.54%17.61%66.08%15.62%17.17%
V
8.89%2.44%5.35%21.89%10.33%17.53%
PG
16.92%-3.11%3.65%14.79%8.75%9.78%
TSM
91.43%10.66%44.38%132.41%33.48%27.79%
MA
19.39%2.70%12.52%36.73%13.51%20.51%
AVGO
Broadcom Inc.
62.30%3.79%38.74%116.35%48.19%39.10%
MRK
-3.03%-8.76%-18.71%3.70%7.89%9.81%
ASML
ASML Holding N.V.
-4.76%-14.82%-17.69%22.73%23.54%23.05%
CVX
Chevron Corporation
2.81%2.08%-5.93%6.07%9.84%6.62%
PEP
0.92%-1.47%-3.30%6.43%7.10%8.83%
TCEHY
42.93%-6.10%23.46%43.84%8.04%14.18%
ABBV
AbbVie Inc.
26.73%-1.96%18.50%38.41%24.25%16.31%
KO
13.79%-8.68%7.69%20.37%7.08%7.97%
PFE
3.29%-2.17%14.35%-1.35%-0.73%3.99%
CRM
salesforce.com, inc.
14.09%8.04%11.48%50.66%13.96%16.76%
MCD
1.30%-2.86%9.38%16.15%11.03%15.11%
SHEL
2.21%-1.26%-7.17%2.79%6.79%4.02%
WMT
56.98%2.41%38.53%52.38%17.75%14.73%
TMO
3.40%-10.85%-3.56%26.52%12.96%17.03%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
13.80%5.82%20.45%11.48%6.51%12.05%
ACN
Accenture plc
5.12%4.24%21.67%26.03%16.13%18.15%
ADBE
Adobe Inc
-18.64%-5.84%4.87%-7.89%11.84%21.40%
ABT
Abbott Laboratories
5.09%1.34%8.09%24.37%8.18%12.18%
CMCSA
Comcast Corporation
-1.18%1.79%12.13%7.13%1.24%6.57%
DIS
The Walt Disney Company
6.96%0.12%-13.08%20.09%-5.60%1.43%
ORCL
66.51%3.01%53.24%72.70%28.12%17.94%
PM
45.25%9.08%41.96%54.98%16.31%9.48%
BHP
BHP Group
-11.81%-7.85%6.53%4.68%11.79%7.22%
IBM
International Business Machines Corporation
32.27%-4.71%28.99%53.39%15.88%7.50%
INTC
Intel Corporation
-53.82%-4.22%-24.06%-34.76%-14.36%-1.24%
MDT
12.41%1.12%14.46%33.46%-0.98%5.40%
C
Citigroup Inc.
29.29%4.56%7.42%73.06%1.70%4.59%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.58%4.07%3.02%-4.28%2.83%3.90%2.35%1.55%2.90%20.37%
20238.00%-2.11%6.45%1.28%1.18%5.75%3.41%-1.48%-4.05%-2.22%8.57%3.59%31.11%
2022-2.06%-3.60%3.72%-7.20%1.04%-7.57%6.58%-4.88%-10.05%7.97%8.26%-4.40%-13.53%
2021-0.13%2.97%3.57%4.05%0.76%2.54%2.45%2.37%-3.83%6.12%-1.16%4.68%26.81%
20200.84%-7.19%-9.70%13.22%4.71%2.87%5.67%9.47%-4.30%-3.65%12.79%5.19%30.43%
20196.54%3.61%3.26%3.69%-6.50%7.13%1.80%-2.55%2.12%3.32%3.95%4.32%34.38%
20187.75%-3.54%-3.15%0.59%2.82%1.09%3.40%2.99%1.40%-5.16%3.04%-7.32%2.92%
20174.30%3.58%2.01%1.92%3.76%0.72%3.25%2.01%1.42%4.58%2.51%0.73%35.41%
2016-4.77%-0.43%8.35%1.09%3.02%0.48%4.36%0.49%1.95%-1.62%1.26%2.40%17.25%
2015-2.69%7.36%-2.36%3.27%1.75%-2.15%2.81%-6.28%-1.16%8.51%0.93%-0.23%9.13%
2014-2.25%6.16%-0.40%-0.16%2.40%2.66%-0.61%4.11%-1.28%2.28%3.54%-1.46%15.63%
20135.93%0.00%2.55%4.43%4.75%-1.04%6.57%-1.59%5.06%3.57%2.40%4.15%43.10%

Комиссия

Комиссия US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.


Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT среди портфелей на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT, с текущим значением в 23.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0023.96
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 22.22, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0022.22

Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
AAPL
Apple Inc
1.762.521.322.395.67
MSFT
1.692.261.292.065.37
AMZN
Amazon.com, Inc.
1.892.541.331.718.44
NVDA
4.844.431.589.2029.13
GOOGL
Alphabet Inc.
1.512.051.281.774.55
META
2.813.741.534.7517.06
TSLA
0.431.061.130.391.10
UNH
0.370.671.090.441.17
XOM
0.771.201.140.803.04
JNJ
Johnson & Johnson
0.891.381.170.762.68
JPM
JPMorgan Chase & Co.
3.493.931.634.5420.78
V
1.511.961.281.924.88
PG
1.101.571.211.946.78
TSM
3.383.921.513.6319.23
MA
2.623.381.483.378.42
AVGO
Broadcom Inc.
2.573.101.414.6414.31
MRK
0.180.371.060.170.45
ASML
ASML Holding N.V.
0.500.921.130.601.55
CVX
Chevron Corporation
0.390.661.080.331.23
PEP
0.520.861.100.511.85
TCEHY
1.332.011.250.754.79
ABBV
AbbVie Inc.
2.262.901.402.618.42
KO
1.832.621.331.9710.95
PFE
0.000.181.020.000.01
CRM
salesforce.com, inc.
1.541.891.341.483.99
MCD
1.021.471.201.052.38
SHEL
0.130.301.040.220.49
WMT
2.883.781.595.0115.06
TMO
1.341.991.240.796.55
CSCO
Cisco Systems, Inc.
0.570.861.130.481.53
ACN
Accenture plc
1.201.681.240.922.07
ADBE
Adobe Inc
-0.130.051.01-0.12-0.27
ABT
Abbott Laboratories
1.401.991.250.773.09
CMCSA
Comcast Corporation
0.440.751.090.260.80
DIS
The Walt Disney Company
0.851.351.190.371.40
ORCL
2.253.161.473.5913.32
PM
3.134.841.644.6118.40
BHP
BHP Group
0.210.471.060.230.40
IBM
International Business Machines Corporation
2.453.181.493.177.95
INTC
Intel Corporation
-0.70-0.720.89-0.50-0.96
MDT
1.922.671.340.777.21
C
Citigroup Inc.
2.953.671.481.6314.03

Коэффициент Шарпа

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.42. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 2.49 до 3.44, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учетом риска соответствует большинству портфелей. Это говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности, который может подходить широкому кругу инвесторов.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.42
3.43
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT1.94%2.15%2.28%2.00%2.13%2.18%2.27%1.87%2.03%2.25%1.89%1.83%
AAPL
Apple Inc
0.42%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
MSFT
0.69%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
AMZN
Amazon.com, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.30%0.46%1.19%1.68%1.95%
GOOGL
Alphabet Inc.
0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
META
0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLA
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UNH
1.42%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%
XOM
3.24%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%
JNJ
Johnson & Johnson
3.04%3.00%2.52%2.45%2.53%2.57%2.74%2.38%2.73%2.87%2.64%2.83%
JPM
JPMorgan Chase & Co.
2.06%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%2.33%
V
0.74%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%0.62%
PG
2.37%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%2.78%2.91%
TSM
1.11%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
MA
0.52%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%0.25%
AVGO
Broadcom Inc.
1.17%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
MRK
2.97%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.42%3.11%3.45%
ASML
ASML Holding N.V.
1.15%0.85%1.27%0.50%0.59%1.20%1.10%0.75%1.02%0.91%0.78%0.75%
CVX
Chevron Corporation
4.31%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%3.12%
PEP
3.13%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%2.68%2.70%
TCEHY
0.81%6.80%4.27%0.35%0.22%0.27%0.29%0.15%0.25%0.24%0.04%0.20%
ABBV
AbbVie Inc.
3.27%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%3.03%
KO
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
PFE
5.87%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.54%3.70%3.48%3.34%3.14%
CRM
salesforce.com, inc.
0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%
SHEL
4.18%3.76%3.48%3.78%5.44%6.14%5.48%4.79%5.88%6.98%4.72%4.25%
WMT
0.99%1.45%1.58%1.52%1.50%1.78%2.23%2.07%2.89%3.20%2.24%2.39%
TMO
0.28%0.26%0.22%0.16%0.19%0.23%0.30%0.32%0.43%0.42%0.48%0.54%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%2.27%
ACN
Accenture plc
1.47%1.33%1.51%0.87%1.26%1.07%1.98%1.66%1.97%2.03%2.18%2.12%
ADBE
Adobe Inc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ABT
Abbott Laboratories
1.94%1.85%1.71%1.28%1.32%1.47%1.55%1.86%2.71%2.14%1.95%1.46%
CMCSA
Comcast Corporation
2.90%2.60%3.03%1.95%1.72%1.40%2.69%1.18%1.96%1.73%1.16%1.50%
DIS
The Walt Disney Company
0.78%0.33%0.00%0.00%0.00%1.22%1.57%1.51%1.43%1.30%1.22%1.13%
ORCL
0.92%1.44%1.57%1.38%1.48%1.72%1.68%1.52%1.56%1.56%1.07%0.63%
PM
3.99%5.46%4.98%5.16%5.73%5.43%6.73%3.99%4.50%4.60%4.76%4.11%
BHP
BHP Group
5.11%4.98%10.27%9.98%3.67%8.59%4.89%3.61%1.68%9.32%5.11%3.40%
IBM
International Business Machines Corporation
3.16%4.05%4.68%4.74%5.17%4.80%5.46%3.85%3.31%3.63%2.65%1.97%
INTC
Intel Corporation
2.18%1.47%5.52%2.70%2.65%2.11%2.56%2.33%2.87%2.79%2.48%3.47%
MDT
3.08%3.34%3.44%2.39%1.95%1.87%2.15%2.24%2.34%1.88%1.66%1.92%
C
Citigroup Inc.
3.32%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.48%
-0.54%
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT показал максимальную просадку в 31.42%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 78 торговых сессий.

Текущая просадка US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT составляет 1.48%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-31.42%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.7814 июл. 2020 г.101
-23.84%4 янв. 2022 г.19411 окт. 2022 г.1612 июн. 2023 г.355
-15.98%2 окт. 2018 г.5824 дек. 2018 г.5313 мар. 2019 г.111
-12.69%21 июл. 2015 г.2625 авг. 2015 г.4528 окт. 2015 г.71
-12.21%30 дек. 2015 г.3011 февр. 2016 г.2518 мар. 2016 г.55

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT составляет 2.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.64%
2.71%
US GLOBAL TITAN 50 EQ.WEIGHT
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

TSLAWMTTCEHYMRKSHELPMABBVXOMPFEPGUNHCVXMCDBHPKOPEPJNJMETATSMNVDACMCSADISAAPLAMZNCRMAVGOCMDTJPMINTCABTIBMORCLASMLTMOADBEGOOGLCSCOMSFTVACNMA
TSLA1.000.160.280.100.150.130.160.140.140.110.160.150.170.250.150.150.110.340.340.390.240.300.380.400.380.380.260.220.240.340.230.210.270.350.280.390.360.270.360.290.290.31
WMT0.161.000.130.280.150.300.240.210.270.440.290.210.340.190.380.430.350.180.180.200.290.270.250.260.190.210.220.310.250.250.320.310.300.220.300.260.270.310.300.290.320.29
TCEHY0.280.131.000.140.270.170.170.220.190.120.180.240.160.390.160.150.180.330.420.350.270.300.340.370.350.350.330.260.300.340.280.250.290.390.320.350.370.310.360.340.310.37
MRK0.100.280.141.000.240.320.430.270.510.380.370.280.330.220.360.380.510.190.120.120.300.230.200.200.220.190.260.400.300.220.440.330.310.200.410.240.250.330.270.330.320.31
SHEL0.150.150.270.241.000.290.220.700.230.180.230.710.200.580.260.200.210.180.310.210.280.310.230.210.220.260.460.260.440.310.210.380.290.320.230.220.260.330.250.300.300.33
PM0.130.300.170.320.291.000.300.310.310.450.300.310.370.280.530.490.390.190.200.150.340.300.230.190.190.200.310.370.320.230.330.370.290.230.290.230.260.320.250.320.350.31
ABBV0.160.240.170.430.220.301.000.280.440.320.370.270.280.220.320.320.450.210.180.210.310.260.220.230.270.250.300.410.320.280.440.340.280.250.400.280.290.340.290.340.320.34
XOM0.140.210.220.270.700.310.281.000.270.220.270.820.250.500.290.230.270.180.260.190.320.350.230.200.220.260.490.310.480.320.230.410.300.250.240.200.260.370.230.330.310.34
PFE0.140.270.190.510.230.310.440.271.000.350.380.270.280.250.350.360.510.210.170.180.320.280.240.220.240.240.320.400.340.270.450.360.310.240.430.270.280.370.290.350.350.33
PG0.110.440.120.380.180.450.320.220.351.000.340.230.420.210.600.640.480.180.180.160.320.280.250.220.220.200.220.370.260.260.400.360.320.240.360.280.270.350.330.360.370.36
UNH0.160.290.180.370.230.300.370.270.380.341.000.290.320.240.330.350.420.230.210.230.310.290.290.250.250.260.330.410.370.260.400.340.320.270.400.300.320.360.330.370.380.37
CVX0.150.210.240.280.710.310.270.820.270.230.291.000.260.520.300.230.280.190.280.220.320.340.240.210.220.290.500.300.490.340.250.420.310.300.250.230.270.380.260.350.350.35
MCD0.170.340.160.330.200.370.280.250.280.420.320.261.000.240.480.450.390.270.230.220.350.340.300.290.300.290.310.390.340.290.380.360.350.300.360.330.330.380.360.420.410.43
BHP0.250.190.390.220.580.280.220.500.250.210.240.520.241.000.250.210.230.270.380.300.300.340.330.300.300.340.450.300.430.370.260.400.360.390.320.310.330.390.340.350.370.37
KO0.150.380.160.360.260.530.320.290.350.600.330.300.480.251.000.700.450.180.190.140.360.330.250.220.230.220.280.420.330.260.380.380.310.240.340.290.290.370.320.400.400.39
PEP0.150.430.150.380.200.490.320.230.360.640.350.230.450.210.701.000.480.230.210.170.380.300.280.260.260.240.220.410.260.280.400.350.330.260.360.310.310.380.350.390.410.37
JNJ0.110.350.180.510.210.390.450.270.510.480.420.280.390.230.450.481.000.190.190.150.350.280.240.230.230.210.290.480.330.280.510.400.320.250.430.280.300.400.300.380.400.37
META0.340.180.330.190.180.190.210.180.210.180.230.190.270.270.180.230.191.000.380.480.330.360.470.580.500.450.300.310.310.410.330.270.390.440.370.530.620.360.530.460.410.45
TSM0.340.180.420.120.310.200.180.260.170.180.210.280.230.380.190.210.190.381.000.560.290.340.460.420.410.560.380.280.350.510.310.360.410.610.380.460.450.400.470.400.410.42
NVDA0.390.200.350.120.210.150.210.190.180.160.230.220.220.300.140.170.150.480.561.000.300.330.490.520.510.590.340.280.330.530.330.310.420.600.390.560.510.430.560.430.450.45
CMCSA0.240.290.270.300.280.340.310.320.320.320.310.320.350.300.360.380.350.330.290.301.000.530.340.350.350.350.430.420.450.390.360.400.360.330.350.370.390.450.380.420.430.43
DIS0.300.270.300.230.310.300.260.350.280.280.290.340.340.340.330.300.280.360.340.330.531.000.360.400.400.360.480.410.470.400.350.400.390.380.370.400.420.450.400.470.460.48
AAPL0.380.250.340.200.230.230.220.230.240.250.290.240.300.330.250.280.240.470.460.490.340.361.000.510.460.530.330.330.340.460.360.350.420.490.400.500.540.460.570.450.440.46
AMZN0.400.260.370.200.210.190.230.200.220.220.250.210.290.300.220.260.230.580.420.520.350.400.511.000.560.460.330.330.310.420.370.310.420.470.410.590.650.420.600.480.470.51
CRM0.380.190.350.220.220.190.270.220.240.220.250.220.300.300.230.260.230.500.410.510.350.400.460.561.000.470.340.360.320.410.400.330.460.470.450.660.530.450.570.510.510.52
AVGO0.380.210.350.190.260.200.250.260.240.200.260.290.290.340.220.240.210.450.560.590.350.360.530.460.471.000.380.340.380.550.350.380.440.610.410.510.460.480.510.440.480.46
C0.260.220.330.260.460.310.300.490.320.220.330.500.310.450.280.220.290.300.380.340.430.480.330.330.340.381.000.390.820.420.340.480.400.400.380.330.390.450.360.460.440.47
MDT0.220.310.260.400.260.370.410.310.400.370.410.300.390.300.420.410.480.310.280.280.420.410.330.330.360.340.391.000.400.370.570.420.380.350.500.390.400.420.390.480.480.49
JPM0.240.250.300.300.440.320.320.480.340.260.370.490.340.430.330.260.330.310.350.330.450.470.340.310.320.380.820.401.000.420.370.490.420.380.370.310.370.460.360.470.450.48
INTC0.340.250.340.220.310.230.280.320.270.260.260.340.290.370.260.280.280.410.510.530.390.400.460.420.410.550.420.370.421.000.390.440.430.550.410.460.460.520.520.430.470.45
ABT0.230.320.280.440.210.330.440.230.450.400.400.250.380.260.380.400.510.330.310.330.360.350.360.370.400.350.340.570.370.391.000.400.400.390.610.440.410.450.440.470.500.47
IBM0.210.310.250.330.380.370.340.410.360.360.340.420.360.400.380.350.400.270.360.310.400.400.350.310.330.380.480.420.490.440.401.000.500.380.380.370.380.530.410.470.550.47
ORCL0.270.300.290.310.290.290.280.300.310.320.320.310.350.360.310.330.320.390.410.420.360.390.420.420.460.440.400.380.420.430.400.501.000.450.420.510.460.510.540.470.530.49
ASML0.350.220.390.200.320.230.250.250.240.240.270.300.300.390.240.260.250.440.610.600.330.380.490.470.470.610.400.350.380.550.390.380.451.000.460.530.490.470.540.470.510.49
TMO0.280.300.320.410.230.290.400.240.430.360.400.250.360.320.340.360.430.370.380.390.350.370.400.410.450.410.380.500.370.410.610.380.420.461.000.500.450.460.480.480.530.49
ADBE0.390.260.350.240.220.230.280.200.270.280.300.230.330.310.290.310.280.530.460.560.370.400.500.590.660.510.330.390.310.460.440.370.510.530.501.000.600.490.660.580.580.57
GOOGL0.360.270.370.250.260.260.290.260.280.270.320.270.330.330.290.310.300.620.450.510.390.420.540.650.530.460.390.400.370.460.410.380.460.490.450.601.000.470.650.540.530.54
CSCO0.270.310.310.330.330.320.340.370.370.350.360.380.380.390.370.380.400.360.400.430.450.450.460.420.450.480.450.420.460.520.450.530.510.470.460.490.471.000.520.500.560.50
MSFT0.360.300.360.270.250.250.290.230.290.330.330.260.360.340.320.350.300.530.470.560.380.400.570.600.570.510.360.390.360.520.440.410.540.540.480.660.650.521.000.550.580.56
V0.290.290.340.330.300.320.340.330.350.360.370.350.420.350.400.390.380.460.400.430.420.470.450.480.510.440.460.480.470.430.470.470.470.470.480.580.540.500.551.000.580.84
ACN0.290.320.310.320.300.350.320.310.350.370.380.350.410.370.400.410.400.410.410.450.430.460.440.470.510.480.440.480.450.470.500.550.530.510.530.580.530.560.580.581.000.59
MA0.310.290.370.310.330.310.340.340.330.360.370.350.430.370.390.370.370.450.420.450.430.480.460.510.520.460.470.490.480.450.470.470.490.490.490.570.540.500.560.840.591.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 11 дек. 2012 г.