Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility

График показывает рост $10,000 инвестированных в Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.95%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.0 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -9.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +10.8%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -8.4%.

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility : годовая альфа составляет 26.95%, бета — 1.18, а R² — 0.76 относительно S&P 500 Index с 03.02.2022.

• Портфель участвовал в 203.92% роста S&P 500 Index, но только в 78.98% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• Портфель показал годовую альфу 26.95% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility имеет ранг 88 по соотношению доходности и риска — в топ 88% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility имеет следующие коэффициенты Шарпа на 2 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.85
• За всё время: 1.65

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.01 до 1.70, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.94%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility показал максимальную просадку в 30.00%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 58 торговых сессий.

Текущая просадка Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility составляет 5.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.