SPAR Group, Inc. (SGRP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в SPAR Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

SPAR Group, Inc. (SGRP) показал доход в -20.92% с начала года и -52.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность SGRP составила -4.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 4 мар. 1996 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +1.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.4 лет.

Исторически 43% месяцев были с положительной доходностью, а 57% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +181.3%, в то время как худший месяц был июнь 2000 г. с доходностью -52.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении SGRP закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +271.3%, в то время как худший день был 10 нояб. 2008 г. с доходностью -52.8%.

SPAR Group, Inc.: годовая альфа составляет 62.41%, бета — 0.09, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.03.1996.

• Эта акция участвовал в 17.20% снижения S&P 500 Index, но только в -26.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• Бета 0.09 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

SGRP имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для SPAR Group, Inc. (SGRP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

SPAR Group, Inc. показал максимальную просадку в 99.23%, зарегистрированную 28 дек. 2000 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка SPAR Group, Inc. составляет 97.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей SPAR Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается SPAR Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Business Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.