PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parsons Corporation (PSN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US70202L1026

CUSIP

70202L102

Сектор

Industrials

Дата IPO

8 мая 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$10.23B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.70

Цена/прибыль

137.61

Общая выручка (12 мес.)

$6.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.40B

EBITDA (12 мес.)

$308.99M

Годовой диапазон

$61.36 - $114.68

Целевая цена

$121.71

Процент коротких позиций

6.61%

Коэффициент коротких позиций

2.94

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PSN с CSPI PSN с LNW PSN с NVMI PSN с GFF PSN с COOP PSN с COST PSN с LMT PSN с NVDA PSN с BWX PSN с BWXT
Популярные сравнения:
PSN с CSPI PSN с LNW PSN с NVMI PSN с GFF PSN с COOP PSN с COST PSN с LMT PSN с NVDA PSN с BWX PSN с BWXT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parsons Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.53%
8.53%
PSN (Parsons Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parsons Corporation показал доход в 52.58% с начала года и 52.14% за последние 12 месяцев.


PSN

С начала года

52.58%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

22.53%

1 год

52.14%

5 лет

18.57%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20243.89%23.73%2.90%-5.35%-3.01%7.43%11.69%4.48%8.61%4.32%-11.33%52.58%
2023-5.90%3.47%-0.64%-2.77%2.74%7.72%2.66%15.38%-4.68%4.05%10.15%0.67%35.59%
2022-9.51%13.83%11.66%-4.57%5.71%3.53%6.95%-4.28%-5.27%19.59%5.59%-6.57%37.44%
2021-2.06%0.22%13.15%9.62%-10.65%-0.63%-1.88%-8.26%-4.71%2.61%-4.19%1.39%-7.58%
2020-0.92%-4.43%-18.24%17.02%8.72%-10.87%-3.89%-4.51%0.84%-6.02%3.74%11.35%-11.80%
20195.59%16.09%-0.41%-7.33%-3.06%7.94%12.44%3.12%37.28%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSN составляет 92, что ставит его в топ 8% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PSN, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSN, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSN, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSN, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parsons Corporation (PSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSN, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.742.10
Коэффициент Сортино PSN, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.862.80
Коэффициент Омега PSN, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.421.39
Коэффициент Кальмара PSN, с текущим значением в 3.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.223.09
Коэффициент Мартина PSN, с текущим значением в 8.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.008.3413.49
PSN
^GSPC

Parsons Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.74. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.74
2.10
PSN (Parsons Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Parsons Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-15.56%
-2.62%
PSN (Parsons Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parsons Corporation показал максимальную просадку в 43.79%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 660 торговых сессий.

Текущая просадка Parsons Corporation составляет 15.56%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.79%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.66028 окт. 2022 г.680
-17.69%9 нояб. 2022 г.8817 мар. 2023 г.942 авг. 2023 г.182
-16.72%12 нояб. 2024 г.518 нояб. 2024 г.
-16.18%16 июл. 2019 г.562 окт. 2019 г.278 нояб. 2019 г.83
-12.19%8 апр. 2024 г.436 июн. 2024 г.3731 июл. 2024 г.80

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parsons Corporation составляет 7.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.94%
3.79%
PSN (Parsons Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Parsons Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Parsons Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab