PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Well rounded max return, high sharpe and sortino, ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Диверсификация

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility

Последнее обновление 15 нояб. 2024 г.

Hindsight looks good. Time will tell... If you choose to follow this portfolio, please look at each position over time with a discerning eye. They will not all remain great investments in the future and it's in your best interest to weed the garden as best you can. Cheers.

Распределение активов

MSTR 2.5%ELF 2.5%AVGO 2.5%NVO 2.5%LLY 2.5%ACGL 2.5%ANF 2.5%APEI 2.5%APP 2.5%CAMT 2.5%CBAT 2.5%CEG 2.5%CLS 2.5%CNM 2.5%DELL 2.5%FTAI 2.5%GFF 2.5%GIFI 2.5%LCUT 2.5%LII 2.5%LMT 2.5%MOD 2.5%MRK 2.5%MSFT 2.5%MU 2.5%NEU 2.5%PSN 2.5%SGC 2.5%SGRP 2.5%SHIP 2.5%SKYW 2.5%STLD 2.5%TSM 2.5%TXN 2.5%ULBI 2.5%VRT 2.5%VRTX 2.5%VST 2.5%WSM 2.5%XPO 2.5%АкцииАкции
ПозицияКатегория/СекторВес
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		Financial Services
2.50%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		Consumer Cyclical
2.50%
APEI
American Public Education, Inc.		Consumer Defensive
2.50%
APP
AppLovin Corporation		Technology
2.50%
AVGO
Broadcom Inc.		Technology
2.50%
CAMT
Camtek Ltd		Technology
2.50%
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		Industrials
2.50%
CEG
Constellation Energy Corp		Utilities
2.50%
CLS
Celestica Inc.		Technology
2.50%
CNM
Core & Main, Inc.		Industrials
2.50%
DELL
Dell Technologies Inc.		Technology
2.50%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		Consumer Defensive
2.50%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		Industrials
2.50%
GFF
Griffon Corporation		Industrials
2.50%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		Industrials
2.50%
LCUT
Lifetime Brands, Inc.		Consumer Cyclical
2.50%
LII
Lennox International Inc.		Industrials
2.50%
LLY
Eli Lilly and Company		Healthcare
2.50%
LMT
Lockheed Martin Corporation		Industrials
2.50%
MOD
Modine Manufacturing Company		Consumer Cyclical
2.50%
MRK
2.50%
MSFT
2.50%
MSTR
2.50%
MU
2.50%
NEU
2.50%
NVO
2.50%
PSN
2.50%
SGC
2.50%
SGRP
2.50%
SHIP
2.50%
SKYW
2.50%
STLD
2.50%
TSM
2.50%
TXN
2.50%
ULBI
2.50%
VRT
2.50%
VRTX
2.50%
VST
2.50%
WSM
2.50%
XPO
2.50%

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель ребалансируется раз в квартал

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.35%
12.31%
Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Самые ранние данные для этого графика доступны с 2 февр. 2022 г., начальной даты CEG

Доходность по периодам

С начала года1 месяц6 месяцев1 год5 лет (среднегодовая)10 лет (среднегодовая)
^GSPC
S&P 500		24.72%2.30%12.31%32.12%13.81%11.31%
Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility 71.43%6.08%13.35%93.98%N/AN/A
Активы портфеля:
MSTR
418.78%68.63%127.55%547.63%N/AN/A
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		-14.71%11.98%-24.13%8.74%49.84%N/A
AVGO
Broadcom Inc.		54.28%-3.18%21.44%77.37%44.71%38.02%
NVO
2.93%-10.60%-20.54%10.42%N/AN/A
LLY
Eli Lilly and Company		35.53%-13.92%2.10%34.24%49.31%30.36%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		34.71%-7.41%1.24%21.04%19.80%18.13%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		63.91%-9.76%6.57%107.16%51.90%20.24%
APEI
American Public Education, Inc.		91.19%29.11%1.88%200.00%-7.02%-6.41%
APP
AppLovin Corporation		613.90%97.82%241.81%603.31%N/AN/A
CAMT
Camtek Ltd		15.33%-4.80%-19.38%28.74%50.60%39.86%
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		-10.48%-16.07%-28.79%11.90%16.44%-11.08%
CEG
Constellation Energy Corp		93.85%-15.32%4.53%86.17%N/AN/A
CLS
Celestica Inc.		174.86%31.70%53.53%195.66%59.38%22.07%
CNM
Core & Main, Inc.		3.71%-7.30%-31.05%23.45%N/AN/A
DELL
Dell Technologies Inc.		78.44%7.21%-7.47%87.15%38.68%N/A
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		243.82%8.72%100.89%274.40%71.23%N/A
GFF
Griffon Corporation		27.83%13.29%14.28%76.27%33.38%23.81%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		63.74%30.57%5.82%73.77%9.69%-10.42%
LCUT
Lifetime Brands, Inc.		-13.30%-9.58%-50.38%-10.22%-0.81%-8.13%
LII
Lennox International Inc.		38.94%3.82%26.30%54.42%21.01%22.59%
LMT
Lockheed Martin Corporation		21.27%-10.91%17.39%24.36%9.40%14.33%
MOD
Modine Manufacturing Company		101.29%-7.03%15.80%142.96%74.20%25.41%
MRK
-8.05%-11.81%-23.89%-0.38%N/AN/A
MSFT
14.14%1.95%1.58%16.11%N/AN/A
MU
16.56%-4.93%-22.29%29.13%N/AN/A
NEU
1.12%3.44%-1.29%8.54%N/AN/A
PSN
59.91%-7.66%31.00%60.89%N/AN/A
SGC
26.98%8.72%-14.96%73.49%N/AN/A
SGRP
129.21%-3.94%32.29%133.84%N/AN/A
SHIP
21.22%-11.08%-20.01%76.38%N/AN/A
SKYW
112.28%19.67%44.34%137.99%N/AN/A
STLD
17.92%7.28%2.87%25.61%N/AN/A
TSM
83.23%0.73%24.67%93.77%N/AN/A
TXN
24.29%3.76%7.05%39.51%N/AN/A
ULBI
12.46%-13.33%-34.16%-3.28%N/AN/A
VRT
152.21%12.62%24.47%178.63%N/AN/A
VRTX
18.94%-0.07%9.83%38.54%N/AN/A
VST
262.48%7.93%49.40%304.67%N/AN/A
WSM
31.80%-11.32%-15.77%64.78%N/AN/A
XPO
70.03%29.09%32.96%73.82%N/AN/A

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20244.97%16.76%11.99%-0.05%13.90%-0.65%-0.65%-1.95%5.05%0.32%71.43%
202311.87%-0.38%-0.62%1.97%5.79%12.51%8.55%6.90%-2.18%0.02%14.40%9.37%90.92%
2022-3.17%2.14%-6.58%1.76%-8.62%10.16%-4.59%-8.41%13.12%5.77%-5.30%-6.30%

Комиссия

Комиссия Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility составляет 0.00%. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Портфель не содержит фондов, взимающих комиссии

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility среди портфелей на нашем сайте составляет 95, что соответствует топ 5% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 9797Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 9696Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 9595Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 9393Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для позиций. Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.30
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.004.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 6.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility , с текущим значением в 22.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0022.91
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.802.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.03, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0017.03
Активы портфеля
Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Мартина
MSTR
5.284.131.4911.8026.04
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.140.651.080.160.33
AVGO
Broadcom Inc.		1.692.351.303.069.31
NVO
0.350.721.090.371.02
LLY
Eli Lilly and Company		1.171.771.241.795.73
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.911.311.181.143.39
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		1.932.471.323.306.74
APEI
American Public Education, Inc.		2.522.901.432.6111.57
APP
AppLovin Corporation		8.027.681.9411.6196.26
CAMT
Camtek Ltd		0.511.051.130.601.27
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		0.160.801.100.230.41
CEG
Constellation Energy Corp		1.682.501.343.128.29
CLS
Celestica Inc.		3.623.671.485.5717.25
CNM
Core & Main, Inc.		0.610.971.150.611.38
DELL
Dell Technologies Inc.		1.502.301.301.723.90
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		6.755.781.8020.0078.18
GFF
Griffon Corporation		1.742.301.352.988.55
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		1.382.351.292.344.29
LCUT
Lifetime Brands, Inc.		-0.170.181.02-0.17-0.38
LII
Lennox International Inc.		2.012.551.336.3116.70
LMT
Lockheed Martin Corporation		1.492.091.311.646.03
MOD
Modine Manufacturing Company		2.472.801.386.4517.91
MRK
-0.020.111.02-0.01-0.04
MSFT
0.821.171.151.042.52
MU
0.601.201.140.671.40
NEU
0.370.721.090.420.73
PSN
2.043.251.505.0013.24
SGC
1.311.821.301.614.18
SGRP
1.382.991.442.446.95
SHIP
1.522.361.261.315.44
SKYW
4.134.521.606.1922.14
STLD
0.811.451.170.942.13
TSM
2.393.071.384.1613.29
TXN
1.462.101.252.329.37
ULBI
-0.050.401.05-0.08-0.17
VRT
3.363.301.444.8713.98
VRTX
1.602.551.323.237.02
VST
5.714.741.658.7423.54
WSM
1.492.101.293.106.97
XPO
1.712.631.313.456.73

Коэффициент Шарпа

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.86 до 2.74, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%, что свидетельствует о выдающейся эффективности с учётом риска. Это означает, что портфель показывает впечатляющие доходы при принятом уровне риска, по сравнению с большинством других портфелей.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30
2.66
Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.95%.

TTM20232022202120202019201820172016201520142013
Портфель0.95%1.01%1.96%0.85%0.98%1.26%1.56%1.09%1.61%1.06%0.88%0.88%
Активы портфеля:
MSTR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ELF
e.l.f. Beauty, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.24%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%1.66%
NVO
1.37%1.00%1.20%1.34%1.86%2.14%2.47%2.12%3.93%1.31%1.96%1.72%
LLY
Eli Lilly and Company		0.66%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%3.84%
ACGL
Arch Capital Group Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ANF
Abercrombie & Fitch Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.98%4.63%3.99%4.59%6.67%2.96%2.79%2.43%
APEI
American Public Education, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APP
AppLovin Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAMT
Camtek Ltd		1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
CBAT
CBAK Energy Technology, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEG
Constellation Energy Corp		0.75%0.97%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CLS
Celestica Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNM
Core & Main, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DELL
Dell Technologies Inc.		1.27%1.88%2.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.76%2.59%6.97%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.93%4.26%0.00%0.00%
GFF
Griffon Corporation		0.78%4.10%6.62%1.16%1.50%1.45%12.28%1.23%0.80%0.96%0.98%0.79%
GIFI
Gulf Island Fabrication, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.30%0.34%3.82%2.06%1.72%
LCUT
Lifetime Brands, Inc.		2.99%2.53%2.24%1.06%1.12%2.45%1.69%1.03%0.96%1.17%0.87%0.75%
LII
Lennox International Inc.		0.73%0.97%1.71%1.09%1.12%1.21%1.11%0.94%1.08%1.10%1.20%1.08%
LMT
Lockheed Martin Corporation		2.34%2.68%2.34%2.98%2.76%2.31%3.13%2.32%2.71%2.83%2.85%3.22%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
3.13%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%3.46%
MSFT
0.53%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%2.59%
MU
0.46%0.54%0.89%0.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NEU
1.79%1.62%2.70%2.33%1.91%1.50%1.70%1.76%1.51%1.52%1.16%1.14%
PSN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SGC
4.23%4.15%5.37%2.10%1.72%2.95%2.21%1.37%1.74%1.86%1.94%0.87%
SGRP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHIP
5.79%1.28%25.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYW
0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.74%0.90%0.60%0.66%0.84%1.51%1.08%
STLD
1.31%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%2.25%
TSM
1.16%1.78%2.48%1.56%1.58%3.49%3.55%2.32%2.61%2.54%1.79%2.30%
TXN
2.55%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%2.44%
ULBI
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
0.08%0.05%0.07%0.04%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRTX
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VST
0.63%2.13%3.12%2.64%2.75%2.17%0.00%0.00%14.97%0.00%0.00%0.00%
WSM
1.65%1.72%2.65%1.43%1.93%2.55%3.33%2.98%3.02%2.36%1.72%1.97%
XPO
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-0.87%
Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Максимальные просадки

Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility показал максимальную просадку в 18.36%, зарегистрированную 30 сент. 2022 г.. Полное восстановление заняло 71 торговую сессию.

Текущая просадка Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility составляет 3.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.36%10 февр. 2022 г.16130 сент. 2022 г.7112 янв. 2023 г.232
-15.28%17 июл. 2024 г.167 авг. 2024 г.4611 окт. 2024 г.62
-9.87%3 февр. 2023 г.2815 мар. 2023 г.4417 мая 2023 г.72
-7.22%4 апр. 2024 г.1219 апр. 2024 г.116 мая 2024 г.23
-5.97%18 окт. 2023 г.827 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility составляет 6.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.72%
3.81%
Well rounded max return, high sharpe and sortino, low volatility
Benchmark (^GSPC)
Активы портфеля

Диверсификация

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.
SGRPLMTMRKGIFISHIPAPEICBATLCUTVRTXLLYACGLNVOULBISGCELFCEGVSTANFPSNNEUSTLDMSTRAPPWSMFTAISKYWCAMTDELLTSMXPOMSFTGFFMUMODCLSLIICNMVRTAVGOTXN
SGRP1.000.06-0.030.040.020.060.150.040.030.010.040.000.110.130.060.060.120.080.070.050.070.140.090.060.080.080.090.050.070.100.100.140.060.100.110.110.120.090.060.06
LMT0.061.000.190.090.060.080.020.060.150.160.270.080.090.040.030.200.180.020.350.210.200.050.020.070.070.08-0.060.05-0.010.050.060.15-0.020.08-0.010.130.070.050.060.12
MRK-0.030.191.000.000.020.16-0.020.060.400.420.290.290.010.100.130.170.140.070.220.230.120.030.030.030.100.10-0.050.07-0.050.070.130.08-0.030.09-0.000.100.090.070.020.08
GIFI0.040.090.001.000.130.100.110.120.060.080.100.080.130.140.100.180.200.140.130.140.140.120.130.160.150.160.160.190.140.170.140.230.150.220.180.150.150.160.140.12
SHIP0.020.060.020.131.000.030.110.070.070.060.130.090.070.150.100.160.160.140.170.140.250.150.160.180.200.170.190.200.240.170.120.170.200.170.200.150.190.210.170.17
APEI0.060.080.160.100.031.000.110.250.100.140.120.140.180.260.200.170.240.220.190.170.180.180.140.210.210.230.190.180.140.210.160.190.150.250.180.220.240.190.160.22
CBAT0.150.02-0.020.110.110.111.000.170.08-0.000.010.100.200.210.180.160.170.210.130.100.160.270.230.290.220.250.220.190.210.220.210.230.260.190.220.200.240.200.220.28
LCUT0.040.060.060.120.070.250.171.000.100.070.120.050.170.290.120.150.170.230.200.250.190.210.170.300.230.230.180.260.170.210.210.260.170.280.190.220.310.200.220.23
VRTX0.030.150.400.060.070.100.080.101.000.380.280.350.130.090.210.220.160.140.250.270.190.170.190.150.200.170.110.210.190.170.300.190.180.150.180.230.200.190.240.25
LLY0.010.160.420.080.060.14-0.000.070.381.000.230.500.100.050.240.260.190.170.320.190.120.130.200.130.200.160.180.210.170.170.310.140.150.210.210.220.200.260.260.18
ACGL0.040.270.290.100.130.120.010.120.280.231.000.260.150.110.180.220.290.160.290.330.260.160.130.080.290.230.170.260.090.250.210.280.130.280.210.260.300.250.180.17
NVO0.000.080.290.080.090.140.100.050.350.500.261.000.160.100.270.200.170.140.240.180.130.210.210.140.240.230.260.240.230.250.320.190.180.230.250.250.220.260.250.22
ULBI0.110.090.010.130.070.180.200.170.130.100.150.161.000.180.190.150.180.140.250.300.260.170.220.230.240.240.300.260.240.270.230.300.260.270.330.300.340.280.310.31
SGC0.130.040.100.140.150.260.210.290.090.050.110.100.181.000.190.150.170.330.160.290.230.310.230.330.280.250.240.230.210.240.230.340.270.310.230.280.240.210.220.29
ELF0.060.030.130.100.100.200.180.120.210.240.180.270.190.191.000.220.260.350.270.220.270.340.350.340.360.360.350.330.350.310.350.330.340.380.340.390.370.360.370.35
CEG0.060.200.170.180.160.170.160.150.220.260.220.200.150.150.221.000.570.280.310.250.310.230.320.330.310.260.270.350.320.320.320.330.330.360.360.360.360.370.370.34
VST0.120.180.140.200.160.240.170.170.160.190.290.170.180.170.260.571.000.280.310.270.230.280.300.320.360.330.270.330.280.320.320.390.310.360.330.370.350.410.340.34
ANF0.080.020.070.140.140.220.210.230.140.170.160.140.140.330.350.280.281.000.240.280.260.340.400.460.320.360.400.400.350.350.310.350.390.360.360.350.380.430.400.37
PSN0.070.350.220.130.170.190.130.200.250.320.290.240.250.160.270.310.310.241.000.350.320.250.280.270.330.360.280.330.290.350.350.350.270.340.350.380.370.370.340.34
NEU0.050.210.230.140.140.170.100.250.270.190.330.180.300.290.220.250.270.280.351.000.450.240.210.350.350.330.260.300.250.350.290.480.330.390.310.440.430.320.320.45
STLD0.070.200.120.140.250.180.160.190.190.120.260.130.260.230.270.310.230.260.320.451.000.290.290.380.330.370.320.350.320.400.280.450.350.410.360.390.420.360.370.44
MSTR0.140.050.030.120.150.180.270.210.170.130.160.210.170.310.340.230.280.340.250.240.291.000.480.400.350.430.410.340.410.370.450.370.410.360.370.360.360.430.380.44
APP0.090.020.030.130.160.140.230.170.190.200.130.210.220.230.350.320.300.400.280.210.290.481.000.410.380.390.450.340.460.440.520.360.450.360.440.440.410.510.470.44
WSM0.060.070.030.160.180.210.290.300.150.130.080.140.230.330.340.330.320.460.270.350.380.400.411.000.290.420.360.340.400.440.360.470.420.410.330.520.480.420.390.46
FTAI0.080.070.100.150.200.210.220.230.200.200.290.240.240.280.360.310.360.320.330.350.330.350.380.291.000.480.360.420.410.440.400.450.400.450.450.390.450.420.400.45
SKYW0.080.080.100.160.170.230.250.230.170.160.230.230.240.250.360.260.330.360.360.330.370.430.390.420.481.000.370.390.390.510.370.470.400.410.430.430.450.480.410.44
CAMT0.09-0.06-0.050.160.190.190.220.180.110.180.170.260.300.240.350.270.270.400.280.260.320.410.450.360.360.371.000.490.600.430.480.350.590.440.530.410.450.510.610.54
DELL0.050.050.070.190.200.180.190.260.210.210.260.240.260.230.330.350.330.400.330.300.350.340.340.340.420.390.491.000.520.410.480.400.550.420.530.370.400.500.580.49
TSM0.07-0.01-0.050.140.240.140.210.170.190.170.090.230.240.210.350.320.280.350.290.250.320.410.460.400.410.390.600.521.000.440.550.350.640.420.560.420.390.510.680.64
XPO0.100.050.070.170.170.210.220.210.170.170.250.250.270.240.310.320.320.350.350.350.400.370.440.440.440.510.430.410.441.000.450.490.460.470.450.500.520.500.470.49
MSFT0.100.060.130.140.120.160.210.210.300.310.210.320.230.230.350.320.320.310.350.290.280.450.520.360.400.370.480.480.550.451.000.370.510.340.480.430.410.510.620.57
GFF0.140.150.080.230.170.190.230.260.190.140.280.190.300.340.330.330.390.350.350.480.450.370.360.470.450.470.350.400.350.490.371.000.380.480.420.560.530.430.410.43
MU0.06-0.02-0.030.150.200.150.260.170.180.150.130.180.260.270.340.330.310.390.270.330.350.410.450.420.400.400.590.550.640.460.510.381.000.400.550.410.430.490.660.62
MOD0.100.080.090.220.170.250.190.280.150.210.280.230.270.310.380.360.360.360.340.390.410.360.360.410.450.410.440.420.420.470.340.480.401.000.480.510.500.540.470.46
CLS0.11-0.01-0.000.180.200.180.220.190.180.210.210.250.330.230.340.360.330.360.350.310.360.370.440.330.450.430.530.530.560.450.480.420.550.481.000.450.470.550.580.55
LII0.110.130.100.150.150.220.200.220.230.220.260.250.300.280.390.360.370.350.380.440.390.360.440.520.390.430.410.370.420.500.430.560.410.510.451.000.590.530.470.51
CNM0.120.070.090.150.190.240.240.310.200.200.300.220.340.240.370.360.350.380.370.430.420.360.410.480.450.450.450.400.390.520.410.530.430.500.470.591.000.510.470.47
VRT0.090.050.070.160.210.190.200.200.190.260.250.260.280.210.360.370.410.430.370.320.360.430.510.420.420.480.510.500.510.500.510.430.490.540.550.530.511.000.560.48
AVGO0.060.060.020.140.170.160.220.220.240.260.180.250.310.220.370.370.340.400.340.320.370.380.470.390.400.410.610.580.680.470.620.410.660.470.580.470.470.561.000.66
TXN0.060.120.080.120.170.220.280.230.250.180.170.220.310.290.350.340.340.370.340.450.440.440.440.460.450.440.540.490.640.490.570.430.620.460.550.510.470.480.661.00
Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 3 февр. 2022 г.