1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
IAU iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	23%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	Financial Services	20%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	Ultrashort Bond	8%
NVDA NVIDIA Corporation	Technology	8%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	Financial Services	8%
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund	Government Bonds, Long-Term Bond	6%
PGR The Progressive Corporation	Financial Services	6%
LLY Eli Lilly and Company	Healthcare	6%
TPL Texas Pacific Land Corporation	Energy	6%
CWST Casella Waste Systems, Inc.	Industrials	5%
FICO Fair Isaac Corporation	Technology	4%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждый год

Загрузка графика...

Доходность по периодам

1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal на 6 июн. 2026 г. показал доходность в -1.04% с начала года и доходность в 25.02% в годовом выражении за последние 10 лет.

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.30%	0.09%	8.18%	8.17%	23.42%	19.88%	11.91%	13.45%
Портфель 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal	0.44%	-3.03%	-1.04%	1.42%	8.20%	27.58%	23.87%	25.02%
Активы портфеля:
CWST Casella Waste Systems, Inc.	2.69%	0.54%	-12.29%	-9.17%	-26.32%	-2.50%	5.40%	27.75%
FICO Fair Isaac Corporation	6.16%	7.22%	-28.59%	-31.42%	-31.98%	15.94%	19.71%	26.67%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	0.04%	0.28%	1.61%	1.94%	4.52%	5.44%	3.65%	2.86%
IAU iShares Gold Trust	0.20%	-8.43%	0.26%	3.08%	30.27%	29.88%	17.71%	12.71%
LLY Eli Lilly and Company	1.57%	21.37%	7.29%	15.58%	50.32%	38.07%	39.75%	33.71%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	0.81%	-12.76%	-18.26%	-13.05%	-18.32%	16.96%	16.63%	15.71%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	1.83%	2.21%	12.47%	15.96%	16.71%	25.44%	19.31%	20.28%
NVDA NVIDIA Corporation	1.73%	-2.94%	12.01%	12.58%	47.43%	75.35%	64.54%	68.47%
PGR The Progressive Corporation	-1.84%	3.23%	-6.42%	-4.51%	-23.65%	18.74%	18.76%	23.25%
TPL Texas Pacific Land Corporation	1.63%	0.65%	38.29%	31.79%	7.42%	38.29%	19.99%	37.24%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 5 нояб. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.6%. Самая длинная серия побед составила 24 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	2.36%	7.03%	-7.56%	0.13%	-1.82%	-0.60%							-1.04%
2025	3.93%	4.35%	2.39%	4.03%	-2.02%	1.47%	-1.75%	0.34%	3.77%	0.92%	3.27%	2.01%	24.92%
2024	2.38%	6.45%	6.46%	-2.40%	8.92%	4.46%	2.93%	5.84%	2.66%	2.01%	7.08%	-8.74%	43.64%
2023	6.84%	-1.31%	4.21%	2.18%	4.40%	4.37%	2.54%	3.75%	-4.75%	1.50%	7.61%	2.13%	38.30%
2022	-1.76%	-0.66%	2.98%	-6.82%	1.81%	-2.07%	3.36%	-0.90%	-2.93%	7.43%	11.06%	-1.02%	9.61%
2021	-2.16%	3.40%	5.58%	1.45%	1.72%	1.40%	-0.51%	2.50%	-5.17%	7.17%	0.97%	3.01%	20.48%

Метрики бенчмарка

1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal has an annualized alpha of 12.47%, beta of 0.55, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 2009.

This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.50%) than losses (33.33%) - typical of diversified or defensive assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 12.47% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 0.55 indicates this portfolio moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.

Альфа: 12.47%

Бета: 0.55

R²: 0.56

Участие в росте: 82.50%

Участие в снижении: 33.33%

Комиссия

Комиссия 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal составляет 0.08%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

IAU

iShares Gold Trust

GSY

Invesco Ultra Short Duration ETF

ZROZ

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди портфелей на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal и их сравнение с S&P 500 Index.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	0.70	1.94	-1.23
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	1.03	2.63	-1.60
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.13	1.35	-0.22
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	0.82	2.59	-1.77
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	2.09	11.84	-9.76
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
CWST Casella Waste Systems, Inc.	13	-0.77	-1.00	0.88	-0.70	-1.20
FICO Fair Isaac Corporation	17	-0.63	-0.69	0.91	-0.62	-1.18
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	100	11.26	27.35	6.54	75.72	373.96
IAU iShares Gold Trust	33	1.14	1.52	1.23	1.52	3.80
LLY Eli Lilly and Company	77	1.33	1.90	1.26	2.14	5.32
MURGY Muenchener Rueckver Ges	10	-0.81	-1.01	0.88	-0.72	-1.64
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	61	0.71	1.21	1.14	1.01	2.06
NVDA NVIDIA Corporation	77	1.37	1.94	1.24	2.36	5.73
PGR The Progressive Corporation	6	-1.04	-1.41	0.84	-0.94	-1.43
TPL Texas Pacific Land Corporation	47	0.16	0.56	1.07	0.24	0.45

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal имеет следующие коэффициенты Шарпа на 6 июн. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

За 1 год: 0.70
За 5 лет: 1.81
За 10 лет: 1.90
За всё время: 1.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.64 до 2.53, текущий коэффициент Шарпа данного портфеля попадает в нижние 25%. Это указывает на то, что портфель демонстрирует менее эффективную доходность с учетом риска по сравнению со многими другими. Причиной могут быть как низкая доходность, так и высокая волатильность, либо их сочетание. Возможно, портфель требует пересмотра. Вы можете воспользоваться инструментом оптимизации портфеля, чтобы подобрать распределение, максимизирующее коэффициент Шарпа.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.55%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.55%	1.87%	1.68%	1.40%	1.45%	1.33%	1.21%	1.30%	1.37%	2.69%	2.65%	1.64%
Активы портфеля:
CWST Casella Waste Systems, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
FICO Fair Isaac Corporation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.01%	0.07%	0.08%
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF	4.34%	4.56%	5.31%	4.95%	1.70%	0.58%	1.45%	2.71%	2.30%	1.80%	1.21%	1.17%
IAU iShares Gold Trust	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
LLY Eli Lilly and Company	0.56%	0.56%	0.67%	0.78%	1.07%	1.23%	1.75%	1.96%	1.94%	2.46%	2.77%	2.37%
MURGY Muenchener Rueckver Ges	5.38%	3.31%	3.21%	2.98%	3.73%	2.68%	2.50%	2.44%	3.39%	10.17%	9.45%	4.25%
NECB Northeast Community Bancorp, Inc.	4.00%	4.20%	2.29%	1.01%	2.82%	1.82%	1.09%	1.00%	1.08%	1.19%	1.52%	1.69%
NVDA NVIDIA Corporation	0.14%	0.02%	0.03%	0.03%	0.11%	0.05%	0.12%	0.27%	0.46%	0.29%	0.45%	1.20%
PGR The Progressive Corporation	6.94%	2.15%	0.48%	0.25%	0.31%	6.23%	2.68%	3.89%	1.86%	1.21%	2.50%	2.16%
TPL Texas Pacific Land Corporation	0.57%	0.74%	1.37%	0.83%	1.37%	0.88%	2.20%	0.22%	0.55%	0.30%	0.10%	0.22%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal показал максимальную просадку в 24.22%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 70 торговых сессий.

Текущая просадка 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal составляет 10.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-24.22%март 2020 г.	29d	3mo 12d	4mo 11dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-14.64%дек. 2018 г.	2mo 21d	2mo 21d	5mo 12dокт. 2018 г. - март 2019 г.
Коррекция 2011 года2011	-11.31%сент. 2011 г.	4mo 24d	4mo 4d	8mo 28dмай 2011 г. - янв. 2012 г.
Медвежий рынок2022	-11.18%май 2022 г.	1mo 9d	5mo 29d	7mo 8dмарт 2022 г. - нояб. 2022 г.
Коррекция 2010 года2010	-10.81%июнь 2010 г.	1mo 25d	3mo 21d	5mo 16dапр. 2010 г. - сент. 2010 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 11, при этом эффективное количество активов равно 7.66, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. В распределении портфеля заметна концентрация: несколько позиций имеют значительно больший вес, чем остальные. Перебалансировка в сторону более равномерных весов — или добавление менее коррелированных активов — может снизить риски.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	10 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	2.35	2.14	2.04	1.97	2.01

Коэффициент диверсификации портфеля равен 2.01, что указывает на высокий уровень диверсификации — активы в этом портфеле не движутся синхронно.

Корреляция 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal с S&P 500 Index

Корреляция 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal с S&P 500 Index составляет 0.53 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.53
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.63
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.69
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2009 г.	0.68

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у NVDA: 0.61, а самая низкая у ZROZ: -0.24.

-0.24

0.02

0.06

0.17

0.31

0.40

0.43

0.48

0.50

0.59

0.61

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal. Самая высокая корреляция с портфелем у MURGY: 0.65, а самая низкая у ZROZ: -0.03.

-0.03

0.08

0.28

0.38

0.39

0.42

0.43

0.44

0.51

0.59

0.65

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	GSY	IAU	NECB	ZROZ	TPL	LLY	CWST	PGR	NVDA	MURGY	FICO
GSY	1.00	0.11	0.01	0.14	0.01	0.03	0.02	-0.00	0.02	0.04	0.04
IAU	0.11	1.00	0.03	0.20	0.04	0.02	0.06	-0.01	0.02	0.11	0.04
NECB	0.01	0.03	1.00	0.00	0.10	0.03	0.09	0.06	0.07	0.12	0.11
ZROZ	0.14	0.20	0.00	1.00	-0.13	-0.09	-0.09	-0.18	-0.12	-0.18	-0.11
TPL	0.01	0.04	0.10	-0.13	1.00	0.10	0.16	0.17	0.19	0.18	0.18
LLY	0.03	0.02	0.03	-0.09	0.10	1.00	0.23	0.29	0.22	0.24	0.27
CWST	0.02	0.06	0.09	-0.09	0.16	0.23	1.00	0.28	0.20	0.26	0.32
PGR	-0.00	-0.01	0.06	-0.18	0.17	0.29	0.28	1.00	0.22	0.34	0.34
NVDA	0.02	0.02	0.07	-0.12	0.19	0.22	0.20	0.22	1.00	0.27	0.41
MURGY	0.04	0.11	0.12	-0.18	0.18	0.24	0.26	0.34	0.27	1.00	0.32
FICO	0.04	0.04	0.11	-0.11	0.18	0.27	0.32	0.34	0.41	0.32	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 5 нояб. 2009 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1.54 10Y OMEGA RATIO uup without currency without btal есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации