04-12-25 S-T

График показывает рост $10,000 инвестированных в 04-12-25 S-T и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

04-12-25 S-T на 13 июн. 2026 г. показал доходность в 4.69% с начала года и доходность в 18.90% в годовом выражении за последние 10 лет.

На основе ежедневных данных с 18 нояб. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.0%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении 04-12-25 S-T закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.4%.

04-12-25 S-T has an annualized alpha of 6.99%, beta of 0.79, and R2 of 0.90 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 2004.

• This portfolio participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (94.47%) than losses (65.86%) - typical of diversified or defensive assets.
• This portfolio generated an annualized alpha of 6.99% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Комиссия 04-12-25 S-T составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

04-12-25 S-T имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными портфелей. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 04-12-25 S-T на 13 июн. 2026 г. составляет 1.94 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля находится между 25-м и 75-м процентилями. Это означает, что его эффективность с учётом риска соответствует большинству портфелей, что говорит о сбалансированном подходе к риску и доходности — подходящем для широкого круга инвесторов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность 04-12-25 S-T за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.74%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

04-12-25 S-T показал максимальную просадку в 43.95%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка 04-12-25 S-T составляет 1.01%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.