Сравнение FICO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или SPY.
Корреляция
Корреляция между FICO и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SPY
Основные характеристики
FICO:
1.73
SPY:
2.20
FICO:
2.21
SPY:
2.91
FICO:
1.30
SPY:
1.41
FICO:
2.69
SPY:
3.35
FICO:
7.87
SPY:
13.99
FICO:
6.92%
SPY:
2.01%
FICO:
31.53%
SPY:
12.79%
FICO:
-79.26%
SPY:
-55.19%
FICO:
-20.23%
SPY:
-1.35%
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.96%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 37.74% против 13.44% соответственно.
FICO
-4.54%
-7.06%
19.47%
50.81%
36.34%
37.74%
SPY
1.96%
2.27%
9.55%
27.02%
14.23%
13.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICO и SPY
FICO
SPY
Сравнение FICO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SPY
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SPY
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SPY
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 9.27% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.