Сравнение FICO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность 95.21%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 41.39% против 13.04% соответственно.
FICO
95.21%
15.14%
57.11%
118.02%
45.08%
41.39%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| FICO | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.97 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 4.20 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 7.13 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 5.02% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 30.20% | 12.17% |
| Макс. просадка | -79.26% | -55.19% |
| Текущая просадка | -3.31% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между FICO и SPY составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FICO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SPY
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% | 0.13% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SPY
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SPY
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.