Сравнение FICO с SPY
FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FICO returned 23.80%/yr vs 15.27%/yr for SPY. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 13.49%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.80% против 15.27% соответственно.
FICO
- 1 день
- 4.26%
- 1 месяц
- -15.15%
- 6 месяцев
- -21.29%
- С начала года
- -35.43%
- 1 год
- -18.73%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 17.98%
- 10 лет*
- 23.80%
- Всё время*
- 20.01%
SPY
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- 12.78%
- С начала года
- 13.49%
- 1 год
- 23.94%
- 3 года*
- 21.38%
- 5 лет*
- 13.23%
- 10 лет*
- 15.27%
- Всё время*
- 10.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $560.10M | $412.51M | $397.70M | |
| $41.99B | $36.81B | $39.78B |
Сравнение доходности по годам FICO и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | -35.43% | -15.08% | 71.04% | 94.46% | 38.03% | -15.14% | 36.39% | 100.36% | 22.06% | 28.52% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 13.49% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Correlation
The correlation between FICO and SPY is 0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1993 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between FICO and SPY has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FICO vs. SPY — Ранг доходности на риск
FICO
SPY
Сравнение FICO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FICO | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.71 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 11.55 | -12.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FICO и SPY
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FICO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.26% | -55.19% | -24.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.93% | -8.88% | -42.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -61.28% | -18.76% | -42.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.28% | -24.50% | -36.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.28% | -33.72% | -27.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.18% | -0.20% | -53.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -9.01% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.43% | 2.08% | +25.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SPY
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 23.27% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FICO | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.27% | 4.10% | +19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.17% | 10.32% | +33.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.63% | 12.88% | +40.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.96% | 17.21% | +24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.61% | 17.96% | +20.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SPY
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
FICO and SPY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FICO has higher volatility (23.27%) compared to SPY (4.10%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FICO и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор