Сравнение FICO с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FICO или SPY.
Корреляция
Корреляция между FICO и SPY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FICO и SPY
Основные характеристики
FICO:
1.04
SPY:
-0.09
FICO:
1.50
SPY:
-0.02
FICO:
1.20
SPY:
1.00
FICO:
1.15
SPY:
-0.09
FICO:
2.80
SPY:
-0.45
FICO:
12.17%
SPY:
3.31%
FICO:
32.63%
SPY:
15.87%
FICO:
-79.26%
SPY:
-55.19%
FICO:
-29.74%
SPY:
-17.32%
Доходность по периодам
С начала года, FICO показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 33.60% против 11.17% соответственно.
FICO
-15.92%
-8.73%
-12.51%
35.91%
41.46%
33.60%
SPY
-13.53%
-12.00%
-11.25%
-1.30%
15.50%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FICO и SPY
FICO
SPY
Сравнение FICO c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FICO и SPY
FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.07% | 0.08% | 0.11% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.42% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FICO и SPY
Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FICO и SPY
Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.