Сравнение PGR с ORLY
PGR (The Progressive Corporation) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. PGR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, PGR returned 23.64%/yr vs 18.05%/yr for ORLY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PGR и ORLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у ORLY с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 23.64% против 18.05% соответственно.
PGR
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.65%
- С начала года
- -5.09%
- 6 месяцев
- -7.97%
- 1 год
- -19.42%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 19.40%
- 10 лет*
- 23.64%
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
Сравнение доходности по годам PGR и ORLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGR The Progressive Corporation | -5.09% | -3.02% | 51.39% | 23.16% | 26.81% | 10.84% | 41.48% | 25.14% | 9.39% | 61.59% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
Correlation
The correlation between PGR and ORLY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PGR:
$19.23
ORLY:
$3.06
PGR:
10.56
ORLY:
29.76
PGR:
0.08
ORLY:
3.20
PGR:
1.36
ORLY:
4.26
PGR:
$87.65B
ORLY:
$18.21B
PGR:
$23.23B
ORLY:
$9.40B
PGR:
$14.81B
ORLY:
$3.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PGR vs. ORLY — Ранг доходности на риск
PGR
ORLY
Сравнение PGR c ORLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PGR | ORLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.02 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.00 | -0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.00 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PGR и ORLY
Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и ORLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PGR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.06% | -65.42% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.30% | -20.02% | -4.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.35% | -20.02% | -10.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.35% | -23.03% | -7.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.35% | -42.00% | +11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.70% | -15.58% | -10.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.53% | -10.78% | -3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 10.77% | +5.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGR и ORLY
The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PGR | ORLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 6.52% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.87% | 17.78% | -0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 22.82% | -0.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.55% | 22.63% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 26.52% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGR и ORLY
Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PGR The Progressive Corporation | 6.84% | 2.15% | 0.48% | 0.25% | 0.31% | 6.23% | 2.68% | 3.89% | 1.86% | 1.21% | 2.50% | 2.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PGR и ORLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PGR и ORLY
PGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
PGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
PGR and ORLY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGR has higher volatility (7.54%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs ORLY's -65.42%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PGR и ORLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор