PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ORLY с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ORLY с GLD

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, ORLY returned 17.73%/yr vs 12.56%/yr for GLD. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности ORLY и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность -2.40%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 17.73% против 12.56% соответственно.

ORLY

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-3.08%
3 года*
13.76%
5 лет*
20.39%
10 лет*
17.73%

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ORLY и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-2.40%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between ORLY and GLD is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.02

The correlation between ORLY and GLD shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

O'Reilly Automotive, Inc.

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

ORLY vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ORLY c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ORLYGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.13

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
1.51

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.23

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.51

-1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.29

3.78

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ORLY vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ORLYGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.13

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.59

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ORLY и GLD

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ORLYGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.42%

-45.56%

-19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.02%

-20.10%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.02%

-20.10%

+0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.03%

-21.03%

-2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.00%

-22.00%

-20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.44%

-19.89%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.78%

-16.16%

+5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.58%

8.01%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и GLD

O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ORLYGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

5.68%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

23.47%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.08%

26.87%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

18.07%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.53%

15.99%

+10.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и GLD

Ни ORLY, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ORLY and GLD have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORLY has higher volatility (7.10%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ORLY и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор