PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с ORLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 17.73%/yr for ORLY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности GLD и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям ORLY по среднегодовой доходности: 12.56% против 17.73% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

ORLY

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-3.08%
3 года*
13.76%
5 лет*
20.39%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-2.40%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between GLD and ORLY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

-0.02

The correlation between GLD and ORLY shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

GLD vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.13

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.03

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.00

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.15

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-0.29

+4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDORLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.13

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.91

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.64

-0.05

Просадки

Сравнение просадок GLD и ORLY

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-65.42%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-20.02%

-0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-20.02%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-23.03%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-42.00%

+20.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-17.44%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-10.78%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

10.58%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и ORLY

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.10%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

18.17%

+5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

23.08%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

22.64%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

26.53%

-10.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и ORLY

Ни GLD, ни ORLY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

GLD and ORLY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ORLY has higher volatility (7.10%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs ORLY's -65.42%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор