PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PGR с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности PGR и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 23.64% против 13.22% соответственно.


PGR

1 день
0.42%
1 месяц
3.65%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-7.97%
1 год
-19.42%
3 года*
19.07%
5 лет*
19.40%
10 лет*
23.64%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation
-5.09%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between PGR and BRK-B is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.38

The correlation between PGR and BRK-B shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PGR:

$19.23

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

PGR:

10.56

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

PGR:

0.08

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

PGR:

1.36

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

PGR:

$87.65B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

PGR:

$23.23B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

PGR:

$14.81B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


The Progressive Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

PGR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PGR
Ранг доходности на риск PGR: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PGRBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.01

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

-0.02

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

-0.05

-1.18

PGR vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PGR и BRK-B

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PGRBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-53.86%

-17.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.30%

-9.42%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-14.95%

-15.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-26.58%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-29.57%

-0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.70%

-9.36%

-16.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-11.07%

-3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.96%

4.53%

+11.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и BRK-B

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PGRBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

3.95%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.87%

10.78%

+6.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.55%

14.38%

+8.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

17.12%

+7.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

19.44%

+5.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и BRK-B

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation
6.84%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PGR и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Progressive Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
22.74B
93.68B
(PGR) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PGR и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Progressive Corporation и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
29.3%
28.8%
Активы портфеля
PGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.66B при выручке в 22.74B, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

PGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.68B при выручке в 22.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

PGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Progressive Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.95B при выручке в 22.74B, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


PGR and BRK-B have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.54%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор