PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COST с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COST с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, COST returned 22.25%/yr vs 15.27%/yr for SPY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COST и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COST показывает доходность 13.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции COST превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 22.25% против 15.27% соответственно.

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COST и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between COST and SPY is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.49

The correlation between COST and SPY shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Costco Wholesale Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

COST vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COST c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Costco Wholesale Corporation (COST) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

COSTSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.06

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.78

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.38

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

2.80

-3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

12.93

-13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

COST vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COST на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COST и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

COSTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.06

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.79

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.85

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок COST и SPY

Максимальная просадка COST за все время составила -53.39%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COST и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COSTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.39%

-55.19%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.38%

-8.88%

-6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.74%

-18.76%

-1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.40%

-24.50%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

-33.72%

+2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-2.68%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.36%

-9.04%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

1.92%

+5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности COST и SPY

Costco Wholesale Corporation (COST) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что COST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COSTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.71%

3.72%

+3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.53%

9.31%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

12.10%

+6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.71%

17.09%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

17.96%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COST и SPY

Дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

COST and SPY have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, COST dropped -53.39% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COST и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор