PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FICO с MCK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. FICO operates in Software - Application (Technology), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 16.64%/yr for MCK. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции MCK по среднегодовой доходности: 26.62% против 16.64% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

MCK

1 день
-0.40%
1 месяц
6.48%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-3.47%
1 год
7.72%
3 года*
26.04%
5 лет*
32.74%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и MCK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
MCK
McKesson Corporation		-4.23%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%

Correlation

The correlation between FICO and MCK is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 1994 г.

0.23

Over the past year, the correlation between FICO and MCK has dropped to -0.00 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FICO:

$28.00B

MCK:

$96.20B

EPS

FICO:

$31.51

MCK:

$38.38

Коэффициент P/E

FICO:

37.43

MCK:

20.43

Коэффициент PEG

FICO:

1.99

MCK:

0.27

Коэффициент P/S

FICO:

12.60

MCK:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

FICO:

$2.26B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

FICO:

$1.90B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

FICO:

$1.16B

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

McKesson Corporation

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

FICO vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.27

-0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
0.63

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.08

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.29

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

0.74

-1.98

FICO vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и MCK

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, примерно равная максимальной просадке MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-82.84%

+3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-27.17%

-24.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-27.17%

-34.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-27.17%

-34.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-44.23%

-17.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-21.17%

-29.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-28.64%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

10.40%

+17.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и MCK

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

6.47%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

22.74%

+16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

29.14%

+21.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

24.19%

+16.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

28.82%

+9.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и MCK

FICO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FICO и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fair Isaac Corporation и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
691.68M
96.30B
(FICO) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FICO и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fair Isaac Corporation и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
86.8%
4.2%
Активы портфеля
FICO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о валовой прибыли в 600.48M при выручке в 691.68M, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

FICO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила об операционной прибыли в 402.47M при выручке в 691.68M, что соответствует операционной рентабельности 58.2%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

FICO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fair Isaac Corporation сообщила о чистой прибыли в 264.46M при выручке в 691.68M, что соответствует чистой рентабельности 38.2%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

FICO and MCK have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to MCK (6.47%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор