PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PGR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PGR с SPY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PGR (The Progressive Corporation) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, PGR returned 23.25%/yr vs 15.27%/yr for SPY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PGR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Progressive Corporation (PGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PGR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции PGR превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 23.25% против 15.27% соответственно.

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PGR и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between PGR and SPY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.47

The correlation between PGR and SPY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Progressive Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

PGR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PGR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Progressive Corporation (PGR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PGRSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
2.06

-3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.41
2.78

-4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.38

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

2.80

-3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

12.93

-14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PGR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PGR на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PGR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PGRSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

2.06

-3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

0.85

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок PGR и SPY

Максимальная просадка PGR за все время составила -71.06%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGR и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGRSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.06%

-55.19%

-15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.27%

-8.88%

-16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-18.76%

-11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.35%

-24.50%

-5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.35%

-33.72%

+3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.74%

-2.68%

-24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-9.04%

-5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.79%

1.92%

+16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PGR и SPY

The Progressive Corporation (PGR) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что PGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGRSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

3.72%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

9.31%

+7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.76%

12.10%

+10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.55%

17.09%

+7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.48%

17.96%

+6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PGR и SPY

Дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности SPY в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

PGR and SPY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, PGR dropped -71.06% vs SPY's -55.19%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PGR и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор