PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с COST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while COST (Costco Wholesale Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 22.25%/yr for COST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPY и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 13.35%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.27% против 22.25% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

COST

1 день
0.30%
1 месяц
-3.37%
С начала года
13.35%
6 месяцев
10.14%
1 год
-3.42%
3 года*
25.18%
5 лет*
22.05%
10 лет*
22.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
COST
Costco Wholesale Corporation		13.35%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between SPY and COST is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 1993 г.

0.49

The correlation between SPY and COST shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.51 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

SPY vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.18

+2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-0.13

+2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.98

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.22

+3.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-0.51

+13.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYCOSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.18

+2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.98

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

1.02

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.59

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPY и COST

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-53.39%

-1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-15.38%

+6.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-20.74%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-31.40%

+6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-31.40%

-2.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-10.93%

+8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-13.36%

+4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

7.15%

-5.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и COST

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у Costco Wholesale Corporation (COST) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.71%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

14.53%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

18.79%

-6.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

22.71%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

21.95%

-3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и COST

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности COST в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.55%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and COST have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COST has higher volatility (7.71%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs COST's -53.39%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор