PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FICO с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FICO с GLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, FICO returned 26.62%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FICO и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FICO показывает доходность -30.25%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции FICO превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 26.62% против 12.15% соответственно.

FICO

1 день
-0.52%
1 месяц
10.76%
С начала года
-30.25%
6 месяцев
-36.09%
1 год
-33.92%
3 года*
13.73%
5 лет*
18.49%
10 лет*
26.62%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
23.81%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FICO и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FICO
Fair Isaac Corporation		-30.25%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between FICO and GLD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fair Isaac Corporation

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL

Доходность на риск

FICO vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1515
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FICO c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fair Isaac Corporation (FICO) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FICOGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.67
0.87

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.76
1.24

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.18

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

0.98

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

2.81

-4.05

FICO vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FICO на текущий момент составляет -0.67, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FICO и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FICO и GLD

Максимальная просадка FICO за все время составила -79.26%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FICO и GLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FICOGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.26%

-45.56%

-33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.12%

-24.46%

-27.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.28%

-24.46%

-36.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.28%

-24.46%

-36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.28%

-24.46%

-36.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.50%

-22.05%

-28.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.03%

-16.16%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.47%

8.49%

+18.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FICO и GLD

Fair Isaac Corporation (FICO) имеет более высокую волатильность в 14.33% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что FICO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FICOGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.33%

7.79%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.21%

24.10%

+15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.67%

27.37%

+23.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.73%

18.22%

+22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.07%

16.08%

+21.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FICO и GLD

Ни FICO, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FICO and GLD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.33%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, FICO dropped -79.26% vs GLD's -45.56%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FICO и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор