Сравнение MCK с BRK-B
MCK (McKesson Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 16.13%/yr vs 13.14%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCK и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCK показывает доходность -6.36%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 16.13% против 13.14% соответственно.
MCK
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 4.27%
- С начала года
- -6.36%
- 6 месяцев
- -3.74%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- 25.42%
- 5 лет*
- 32.82%
- 10 лет*
- 16.13%
BRK-B
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- -3.11%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -1.32%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.14%
Сравнение доходности по годам MCK и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | -6.36% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 44.23% | 27.06% | 26.72% | -28.40% | 11.95% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -3.11% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MCK and BRK-B is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г. | 0.26 |
The correlation between MCK and BRK-B shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCK:
$94.07B
BRK-B:
$1.05T
MCK:
$38.38
BRK-B:
$33.62
MCK:
19.97
BRK-B:
14.49
MCK:
0.27
BRK-B:
0.56
MCK:
0.24
BRK-B:
2.80
MCK:
13.60
BRK-B:
1.44
MCK:
$403.43B
BRK-B:
$375.39B
MCK:
$14.55B
BRK-B:
$94.36B
MCK:
$6.91B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MCK
BRK-B
Сравнение MCK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCK | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | -0.14 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.30 | +1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | -0.09 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.36 | 0.65 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MCK и BRK-B
Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.84% | -53.86% | -28.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.17% | -9.42% | -17.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.17% | -14.95% | -12.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.17% | -26.58% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.23% | -29.57% | -14.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.92% | -9.78% | -13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.65% | -11.07% | -17.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.06% | 4.49% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCK и BRK-B
McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCK | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.94% | 3.98% | +2.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.76% | 10.87% | +11.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.16% | 14.38% | +14.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.20% | 17.13% | +7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.82% | 19.44% | +9.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCK и BRK-B
Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCK McKesson Corporation | 0.43% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCK и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCK и BRK-B
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MCK and BRK-B have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCK has higher volatility (6.94%) compared to BRK-B (3.98%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs BRK-B's -53.86%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCK и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор