PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCK с BRK-B

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

MCK (McKesson Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. MCK operates in Medical Distribution (Healthcare), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, MCK returned 15.68%/yr vs 13.17%/yr for BRK-B. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MCK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в McKesson Corporation (MCK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCK показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -1.32%. За последние 10 лет акции MCK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.68% против 13.17% соответственно.

MCK

1 день
-2.09%
1 месяц
0.80%
С начала года
-8.69%
6 месяцев
-9.81%
1 год
3.42%
3 года*
21.04%
5 лет*
32.06%
10 лет*
15.68%

BRK-B

1 день
-0.53%
1 месяц
4.54%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-1.01%
1 год
2.12%
3 года*
13.30%
5 лет*
12.28%
10 лет*
13.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCK и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCK
McKesson Corporation		-8.69%44.54%23.67%24.13%51.82%44.23%27.06%26.72%-28.40%11.95%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-1.32%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MCK and BRK-B is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCK:

$91.72B

BRK-B:

$1.07T

EPS

MCK:

$38.53

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

MCK:

19.40

BRK-B:

14.75

Коэффициент PEG

MCK:

0.26

BRK-B:

0.57

Коэффициент P/S

MCK:

0.23

BRK-B:

2.85

Коэффициент P/B

MCK:

13.26

BRK-B:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

MCK:

$403.43B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCK:

$14.55B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

MCK:

$6.91B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

McKesson Corporation

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MCK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McKesson Corporation (MCK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCKBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.15

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
0.30

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.04

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.23

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

0.47

-0.17

MCK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCK на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCK и BRK-B

Максимальная просадка MCK за все время составила -82.84%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCK и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.84%

-53.86%

-28.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.17%

-9.42%

-17.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.17%

-14.95%

-12.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-26.58%

-0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.23%

-29.57%

-14.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.84%

-8.11%

-16.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.64%

-11.07%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.37%

4.52%

+6.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MCK и BRK-B

McKesson Corporation (MCK) имеет более высокую волатильность в 7.33% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что MCK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.33%

4.27%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.18%

10.77%

+12.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.54%

14.54%

+15.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

17.13%

+7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.80%

19.39%

+9.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCK и BRK-B

Дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCK
McKesson Corporation		0.44%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McKesson Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
96.30B
93.68B
(MCK) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCK и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности McKesson Corporation и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
4.2%
28.8%
Активы портфеля
MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.

Часто задаваемые вопросы

MCK and BRK-B have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCK has higher volatility (7.33%) compared to BRK-B (4.27%). In terms of maximum drawdown, MCK dropped -82.84% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCK и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор