PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPY с BRK-B

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности SPY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 13.98% против 12.79% соответственно.

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%

BRK-B

1 день
0.96%
1 месяц
-5.10%
С начала года
-4.67%
6 месяцев
-4.68%
1 год
-10.02%
3 года*
15.78%
5 лет*
13.16%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLDSPY с FXAIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

SPY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

-0.55

+1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.63

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.91

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

-0.60

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

-1.03

+8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.55

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.77

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.66

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между SPY и BRK-B составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и BRK-B

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPY и BRK-B

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

SPYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-53.86%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.05%

-14.95%

+2.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.58%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-29.57%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-11.23%

+4.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-11.07%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

8.69%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и BRK-B

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.34%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.16%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

18.34%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.06%

17.21%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.92%

19.45%

-1.53%