Сравнение SPY с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или BRK-B.
Основные характеристики
| SPY | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 12.40% |
| Дох-ть за 1 год | 28.03% | 25.27% |
| Дох-ть за 3 года | 8.75% | 12.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.52% | 12.90% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.62% | 12.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.33 | 1.98 |
| Дневная вол-ть | 11.63% | 12.15% |
| Макс. просадка | -55.19% | -53.86% |
| Current Drawdown | -2.27% | -4.67% |
Корреляция
Корреляция между SPY и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и BRK-B
С начала года, SPY показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 12.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPY имеют среднегодовую доходность 12.62%, а акции BRK-B немного отстают с 12.41%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и BRK-B
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и BRK-B
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и BRK-B
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.