Сравнение SPY с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SPY или BRK-B.
Корреляция
Корреляция между SPY и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SPY и BRK-B
Основные характеристики
SPY:
0.56
BRK-B:
1.49
SPY:
0.92
BRK-B:
2.04
SPY:
1.14
BRK-B:
1.30
SPY:
0.59
BRK-B:
3.33
SPY:
2.32
BRK-B:
8.46
SPY:
4.80%
BRK-B:
3.46%
SPY:
20.01%
BRK-B:
19.68%
SPY:
-55.19%
BRK-B:
-53.86%
SPY:
-8.17%
BRK-B:
-4.00%
Доходность по периодам
С начала года, SPY показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 14.33%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.19% против 13.36% соответственно.
SPY
-3.97%
11.26%
-4.45%
9.89%
15.66%
12.19%
BRK-B
14.33%
5.68%
10.52%
27.60%
24.10%
13.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SPY и BRK-B
SPY
BRK-B
Сравнение SPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPY и BRK-B
Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.28% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPY и BRK-B
Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SPY и BRK-B
SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 12.55% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 9.63%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.