PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с BRK-B

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.16%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPY и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.45%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 15.16% против 13.19% соответственно.

SPY

1 день
-2.58%
1 месяц
0.82%
С начала года
8.45%
6 месяцев
8.18%
1 год
24.51%
3 года*
21.43%
5 лет*
13.32%
10 лет*
15.16%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
2.75%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-1.09%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.45%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between SPY and BRK-B is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.50

Over the past year, the correlation between SPY and BRK-B has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLDSPY с FXAIX
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGTBRK-B с ARKK

Доходность на риск

SPY vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
-0.01

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.09

+2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.01

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.01

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.50

-0.03

+13.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

-0.01

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.63

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.48

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SPY и BRK-B

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, примерно равная максимальной просадке BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-53.86%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-9.42%

+0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-14.95%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-26.58%

+2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-29.57%

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.90%

-9.57%

+6.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.05%

-11.07%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

4.47%

-2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и BRK-B

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.73%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.73%

4.08%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

10.87%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.12%

14.39%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.13%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.95%

19.43%

-1.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и BRK-B

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and BRK-B have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (4.08%) compared to SPY (3.73%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs BRK-B's -53.86%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор