PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LLY с ORLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LLY с ORLY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

LLY (Eli Lilly and Company) and ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) are both stocks. LLY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, LLY returned 33.71%/yr vs 17.73%/yr for ORLY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LLY и ORLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eli Lilly and Company (LLY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LLY показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у ORLY с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ORLY по среднегодовой доходности: 33.71% против 17.73% соответственно.

LLY

1 день
1.57%
1 месяц
21.37%
С начала года
7.29%
6 месяцев
15.58%
1 год
50.32%
3 года*
38.07%
5 лет*
39.75%
10 лет*
33.71%

ORLY

1 день
-1.45%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-9.27%
1 год
-3.08%
3 года*
13.76%
5 лет*
20.39%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LLY и ORLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LLY
Eli Lilly and Company		7.29%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		-2.40%15.38%24.81%12.56%19.51%56.05%3.27%27.28%43.15%-13.60%

Correlation

The correlation between LLY and ORLY is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 1993 г.

0.21

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LLY:

$1.03T

ORLY:

$75.00B

EPS

LLY:

$28.14

ORLY:

$3.06

Коэффициент P/E

LLY:

40.83

ORLY:

29.10

Коэффициент PEG

LLY:

0.82

ORLY:

3.13

Коэффициент P/S

LLY:

14.28

ORLY:

4.16

Общая выручка (12 мес.)

LLY:

$72.25B

ORLY:

$18.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

LLY:

$59.75B

ORLY:

$9.40B

EBITDA (12 мес.)

LLY:

$32.97B

ORLY:

$3.96B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eli Lilly and Company

O'Reilly Automotive, Inc.

Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с ISRG
Часто сравнивают с ORLY:
ORLY с AZOORLY с AAPORLY с CPRTORLY с ARESORLY с TSCOORLY с TMOORLY с RHI

Доходность на риск

LLY vs. ORLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ORLY
Ранг доходности на риск ORLY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORLY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LLY c ORLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LLYORLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.33
-0.13

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
-0.03

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.14

-0.15

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.32

-0.29

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LLY vs. ORLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа ORLY равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ORLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LLYORLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

-0.13

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

0.91

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.67

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок LLY и ORLY

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.24%, примерно равная максимальной просадке ORLY в -65.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ORLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LLYORLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-65.42%

-2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.64%

-20.02%

-3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.48%

-20.02%

-14.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.48%

-23.03%

-11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.48%

-42.00%

+7.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.44%

+17.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.22%

-10.78%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.49%

10.58%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LLY и ORLY

Eli Lilly and Company (LLY) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что LLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LLYORLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

7.10%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

18.17%

+8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.16%

23.08%

+15.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.54%

22.64%

+9.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.18%

26.53%

+3.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LLY и ORLY

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, тогда как ORLY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LLY
Eli Lilly and Company		0.56%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LLY и ORLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и O'Reilly Automotive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
19.80B
4.56B
(LLY) Общая выручка
(ORLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LLY и ORLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eli Lilly and Company и O'Reilly Automotive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
79.0%
51.5%
Активы портфеля
LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

ORLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.

ORLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.

ORLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

Часто задаваемые вопросы

LLY and ORLY have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LLY has higher volatility (9.55%) compared to ORLY (7.10%). In terms of maximum drawdown, LLY dropped -68.24% vs ORLY's -65.42%.

LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LLY и ORLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор