PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с FICO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while FICO (Fair Isaac Corporation) is a stock. Over the past 10 years, GLD returned 12.56%/yr vs 26.67%/yr for FICO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -28.59%. За последние 10 лет акции GLD уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 12.56% против 26.67% соответственно.

GLD

1 день
0.26%
1 месяц
-8.41%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.07%
1 год
30.18%
3 года*
29.71%
5 лет*
17.55%
10 лет*
12.56%

FICO

1 день
6.16%
1 месяц
7.22%
С начала года
-28.59%
6 месяцев
-31.42%
1 год
-31.98%
3 года*
15.94%
5 лет*
19.71%
10 лет*
26.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		0.24%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.59%-15.08%71.04%94.46%38.03%-15.14%36.39%100.36%22.06%28.52%

Correlation

The correlation between GLD and FICO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

GLD vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2929
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GLDFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
-0.63

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-0.69

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.91

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.62

+2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.78

-1.18

+4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GLD vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 1.13, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GLDFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

-0.63

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.49

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.70

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.49

+0.10

Просадки

Сравнение просадок GLD и FICO

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки FICO в -79.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-79.26%

+33.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.10%

-52.12%

+32.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.10%

-61.28%

+41.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.03%

-61.28%

+40.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.00%

-61.28%

+39.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.89%

-49.32%

+29.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-18.02%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

27.06%

-19.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и FICO

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 5.68%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 14.53%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

14.53%

-8.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.47%

39.17%

-15.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.87%

50.75%

-23.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.07%

40.72%

-22.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

38.08%

-22.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и FICO

Ни GLD, ни FICO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and FICO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FICO has higher volatility (14.53%) compared to GLD (5.68%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs FICO's -79.26%.

GLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор