PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ORLY с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ORLY с LLY

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ORLY или LLY.

Корреляция

Корреляция между ORLY и LLY составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ORLY и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55,878.06%
17,967.69%
ORLY
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ORLY:

1.12

LLY:

0.54

Коэф-т Сортино

ORLY:

1.68

LLY:

1.01

Коэф-т Омега

ORLY:

1.20

LLY:

1.13

Коэф-т Кальмара

ORLY:

1.29

LLY:

0.79

Коэф-т Мартина

ORLY:

5.26

LLY:

1.61

Индекс Язвы

ORLY:

4.43%

LLY:

12.05%

Дневная вол-ть

ORLY:

20.79%

LLY:

36.25%

Макс. просадка

ORLY:

-65.42%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

ORLY:

-6.58%

LLY:

-7.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ORLY:

$77.40B

LLY:

$772.03B

EPS

ORLY:

$40.72

LLY:

$11.69

Коэффициент P/E

ORLY:

33.21

LLY:

73.54

Коэффициент PEG

ORLY:

2.16

LLY:

1.31

Коэффициент P/S

ORLY:

4.59

LLY:

17.14

Коэффициент P/B

ORLY:

210.18

LLY:

52.48

Общая выручка (12 мес.)

ORLY:

$16.87B

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

ORLY:

$8.64B

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

ORLY:

$3.36B

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, ORLY показывает доходность 13.59%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 14.78%. За последние 10 лет акции ORLY уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 19.58% против 31.14% соответственно.

ORLY

С начала года

13.59%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

12.70%

1 год

27.78%

5 лет

28.55%

10 лет

19.58%

LLY

С начала года

14.78%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-0.58%

1 год

22.82%

5 лет

42.11%

10 лет

31.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ORLY и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ORLY
Ранг риск-скорректированной доходности ORLY, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ORLY, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORLY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORLY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ORLY c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа ORLY, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ORLY: 1.12
LLY: 0.54
Коэффициент Сортино ORLY, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ORLY: 1.68
LLY: 1.01
Коэффициент Омега ORLY, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ORLY: 1.20
LLY: 1.13
Коэффициент Кальмара ORLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ORLY: 1.29
LLY: 0.79
Коэффициент Мартина ORLY, с текущим значением в 5.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ORLY: 5.26
LLY: 1.61

Показатель коэффициента Шарпа ORLY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ORLY и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.12
0.54
ORLY
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов ORLY и LLY

ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ORLY
O'Reilly Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.61%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок ORLY и LLY

Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, примерно равная максимальной просадке LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.58%
-7.55%
ORLY
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности ORLY и LLY

Текущая волатильность для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) составляет 9.49%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 18.64%. Это указывает на то, что ORLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.49%
18.64%
ORLY
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ORLY и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию