PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, SPY returned 15.27%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SPY и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 8.70%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции SPY уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 15.27% против 23.25% соответственно.

SPY

1 день
0.23%
1 месяц
0.22%
С начала года
8.70%
6 месяцев
8.75%
1 год
24.79%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.42%
10 лет*
15.27%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		8.70%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between SPY and PGR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 1993 г.

0.47

The correlation between SPY and PGR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

SPY vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPYPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-1.04

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
-1.41

+4.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.84

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.94

+3.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.93

-1.43

+14.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPY vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPYPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-1.04

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.77

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.95

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.58

0.00

Просадки

Сравнение просадок SPY и PGR

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-71.06%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-25.27%

+16.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-30.35%

+11.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-30.35%

+5.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-30.35%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.68%

-26.74%

+24.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-14.53%

+5.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

18.79%

-16.87%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и PGR

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 3.72%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

7.57%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.31%

16.95%

-7.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

22.76%

-10.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

24.55%

-7.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

24.48%

-6.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и PGR

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности PGR в 6.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and PGR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to SPY (3.72%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs PGR's -71.06%.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор