All_weather_ira_rp_bonds_cvr

График показывает рост $10,000 инвестированных в All_weather_ira_rp_bonds_cvr и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

На основе ежедневных данных с 8 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.

Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2023 г. с доходностью +11.5%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении All_weather_ira_rp_bonds_cvr закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.0%.

All_weather_ira_rp_bonds_cvr: годовая альфа составляет 6.81%, бета — 0.82, а R² — 0.70 относительно S&P 500 Index с 08.10.2021.

• Портфель участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (93.86%) было выше, чем в снижении (71.25%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Портфель показал годовую альфу 6.81% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.

Комиссия All_weather_ira_rp_bonds_cvr составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

All_weather_ira_rp_bonds_cvr имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% портфелей на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

All_weather_ira_rp_bonds_cvr имеет следующие коэффициенты Шарпа на 4 апр. 2026 г. (данные пересчитываются ежедневно):

• За 1 год: 1.75
• За всё время: 0.86

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 0.99 до 1.69, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Дивидендная доходность All_weather_ira_rp_bonds_cvr за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.22%.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

All_weather_ira_rp_bonds_cvr показал максимальную просадку в 25.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 185 торговых сессий.

Текущая просадка All_weather_ira_rp_bonds_cvr составляет 3.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.