- ISIN
- US72201R3049
- CUSIP
- 72201R304
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 3 сент. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $708M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 193K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $9.36M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LTPZ
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) снизился на 2.9% с начала года. Текущая цена акции LTPZ — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LTPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $695.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) показал доход в -2.92% с начала года и -2.35% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность LTPZ составила -0.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -2.78%
- 6 месяцев
- -2.60%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- -2.35%
- 3 года*
- -0.94%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- -0.12%
- Всё время*
- 2.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность LTPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -14.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении LTPZ закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +12.3%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -7.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.15% | 3.74% | -4.79% | 0.82% | 1.14% | -0.26% | -4.04% | 0.86% | -2.92% | ||||
| 2025 | 2.04% | 4.59% | -1.26% | -2.50% | -2.05% | 2.02% | -0.92% | 0.58% | 3.16% | 1.49% | -1.01% | -1.93% | 4.00% |
| 2024 | -0.37% | -2.23% | 0.63% | -5.12% | 3.80% | 0.88% | 3.31% | 1.42% | 2.72% | -4.46% | 0.69% | -5.59% | -4.80% |
| 2023 | 4.81% | -2.33% | 3.46% | -0.26% | -1.57% | 0.47% | -1.91% | -3.17% | -6.71% | -4.50% | 7.41% | 6.34% | 0.96% |
| 2022 | -6.15% | 0.52% | -3.60% | -7.63% | -5.90% | -6.70% | 8.62% | -4.19% | -14.92% | 2.16% | 5.65% | -3.11% | -31.71% |
| 2021 | -0.98% | -6.26% | -1.84% | 1.93% | 2.54% | 3.58% | 4.37% | -0.17% | -2.02% | 2.36% | 4.33% | -0.48% | 7.02% |
Метрики бенчмарка
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF has an annualized alpha of 5.07%, beta of -0.08, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 08, 2009.
- This ETF participated in 22.25% of S&P 500 Index downside but only 17.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.08 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.07%
- Бета
- -0.08
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 17.80%
- Участие в снижении
- 22.25%
Комиссия
Комиссия LTPZ составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LTPZ имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 7% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF (LTPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LTPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 2.50 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 10.58 | -11.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.34 | $2.40 | $1.93 | $2.10 | $4.88 | $3.25 | $1.26 | $1.25 | $1.91 | $1.56 | $1.51 | $0.43 |
Дивидендный доход | 6.97% | 4.64% | 3.71% | 3.71% | 8.38% | 3.56% | 1.42% | 1.74% | 3.05% | 2.25% | 2.32% | 0.71% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.53 | $0.70 | $0.63 | $0.46 | $2.34 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.45 | $0.33 | $0.19 | $0.23 | $0.17 | $0.24 | $0.14 | $0.22 | $0.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.36 | $0.47 | $0.26 | $0.12 | $0.04 | $0.09 | $0.08 | $0.23 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.35 | $0.24 | $0.36 | $0.15 | $0.21 | $0.12 | $0.29 | $0.17 | $2.10 |
| 2022 | $0.00 | $0.33 | $0.20 | $0.53 | $0.63 | $0.85 | $0.36 | $0.65 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $4.88 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.32 | $0.41 | $0.49 | $0.48 | $0.50 | $0.22 | $0.08 | $0.51 | $3.25 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 40.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF составляет 34.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.99%окт. 2023 г. | 1y 11mo | — | 4y 9moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-22.67%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 2y 10mo | 3y 6moдек. 2012 г. - июль 2016 г. | — |
-22.60%март 2020 г. | 9d | 28d | 1mo 7dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-13.16%дек. 2016 г. | 3mo 9d | 2y 5mo | 2y 8moсент. 2016 г. - май 2019 г. | — |
-12.85%февр. 2011 г. | 3mo 9d | 5mo 1d | 8mo 10dнояб. 2010 г. - июль 2011 г. | — |
Показатели просадок
| LTPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.99% | -56.78% | +15.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.10% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.64% | -18.90% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.99% | -25.43% | -15.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -33.92% | -7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.98% | -0.17% | -34.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -10.69% | -1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.14% | +1.80% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LTPZ
Добавьте PIMCO 15+ Year U.S. TIPS Index ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LTPZ