PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS72201R3049
CUSIP72201R304
ЭмитентPIMCO
Дата выпуска3 сент. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияInflation-Protected Bonds
Отслеживаемый индексICE BofA US Inflation-Linked Treasury (15+ Y)
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF составляет 0.20%, что выше среднего уровня по рынку.


0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF

Популярные сравнения: LTPZ с SCHP, LTPZ с TLT, LTPZ с BIL, LTPZ с TIPX, LTPZ с VGLT, LTPZ с JNK, LTPZ с COMT, LTPZ с SCHQ, LTPZ с VTIP, LTPZ с USHY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
55.40%
389.79%
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF показал доход в -6.63% с начала года и -9.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF составила 1.29%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-6.63%5.29%
1 месяц-2.48%-2.47%
6 месяцев5.97%16.40%
1 год-9.96%20.88%
5 лет (среднегодовая)-0.77%11.60%
10 лет (среднегодовая)1.29%10.43%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-0.37%-2.23%0.63%
2023-6.71%-4.50%7.41%6.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг LTPZ составляет 6, что означает, что он находится в нижних 6% рынка по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности LTPZ, с текущим значением в 66
PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF(LTPZ)
Ранг коэф-та Шарпа LTPZ, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTPZ, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTPZ, с текущим значением в 66Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTPZ, с текущим значением в 77Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTPZ, с текущим значением в 55Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF (LTPZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


LTPZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LTPZ, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LTPZ, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00-0.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LTPZ, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.500.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LTPZ, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00-0.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LTPZ, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-1.07
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.79
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.21

Коэффициент Шарпа

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.61. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-0.61
1.79
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.17$2.10$4.88$3.25$1.26$1.25$2.37$1.56$1.51$0.43$1.19$0.73

Дивидендный доход

4.12%3.71%8.38%3.56%1.42%1.74%3.80%2.25%2.32%0.71%1.77%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.21$0.35$0.24$0.36$0.15$0.21$0.12$0.29$0.17
2022$0.00$0.33$0.20$0.53$0.63$0.85$0.36$0.65$0.90$0.00$0.00$0.43
2021$0.00$0.00$0.00$0.24$0.32$0.41$0.49$0.48$0.50$0.22$0.08$0.51
2020$0.00$0.00$0.00$0.29$0.17$0.00$0.00$0.00$0.25$0.30$0.19$0.06
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.18$0.06$0.15$0.15$0.51
2018$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30$0.19$0.24$0.25$0.15$0.00$0.16$0.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20$0.06$0.24$0.08$0.09$0.00$0.16$0.53
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.36$0.00$0.00$0.85
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.18$0.05$0.00$0.00$0.05
2014$0.00$0.00$0.00$0.12$0.30$0.32$0.24$0.15$0.02$0.00$0.00$0.04
2013$0.06$0.06$0.10$0.27$0.07$0.12$0.05$0.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-36.83%
-4.42%
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF показал максимальную просадку в 40.99%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF составляет 36.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.99%10 нояб. 2021 г.48819 окт. 2023 г.
-22.67%11 дек. 2012 г.1855 сент. 2013 г.7125 июл. 2016 г.897
-22.6%9 мар. 2020 г.818 мар. 2020 г.1915 апр. 2020 г.27
-13.16%8 сент. 2016 г.7116 дек. 2016 г.61124 мая 2019 г.682
-12.85%3 нояб. 2010 г.6910 февр. 2011 г.10311 июл. 2011 г.172

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.19%
3.35%
LTPZ (PIMCO 15+ Year US TIPS Index ETF)
Benchmark (^GSPC)