1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	10%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	Emerging Markets Equities	10%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	10%
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	Large Cap Value Equities	10%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	Asia Pacific Equities	10%
IDV iShares International Select Dividend ETF	Global Equities, Dividend	10%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	Commodity Producers Equities	10%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	Volatility Hedged Equity, Dividend	10%
AIA iShares Asia 50 ETF	Asia Pacific Equities	10%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y	0.64%	4.53%	51.07%	55.05%	92.43%	35.86%	19.75%	—
Активы портфеля:
AIA iShares Asia 50 ETF	0.54%	2.27%	44.56%	50.54%	83.79%	34.57%	11.52%	15.05%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	0.55%	2.60%	37.25%	42.23%	67.80%	26.47%	12.14%	—
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	0.17%	7.48%	61.53%	67.45%	92.18%	34.98%	17.48%	19.56%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-0.75%	3.64%	103.10%	117.85%	203.95%	46.46%	18.80%	16.84%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	1.19%	-4.60%	15.74%	17.02%	32.88%	12.40%	9.47%	11.10%
IDV iShares International Select Dividend ETF	0.31%	-0.98%	13.60%	15.83%	36.40%	25.11%	12.17%	10.92%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	0.49%	0.84%	13.78%	14.96%	32.13%	21.52%	15.97%	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	7.20%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%
SOXX iShares Semiconductor ETF	1.59%	12.49%	98.11%	99.51%	171.57%	53.00%	33.69%	35.55%
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	0.40%	7.72%	45.72%	46.53%	85.32%	31.47%	16.01%	15.38%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.

Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	11.01%	8.45%	-7.37%	18.74%	13.74%	0.31%							51.07%
2025	2.67%	0.08%	-1.84%	-0.21%	7.00%	9.44%	1.31%	2.71%	6.94%	6.97%	-0.93%	3.67%	44.08%
2024	-2.07%	5.17%	4.91%	-2.81%	4.79%	2.80%	0.40%	0.32%	1.39%	-2.79%	-0.41%	-2.94%	8.55%
2023	10.35%	-3.85%	3.69%	-1.64%	1.55%	4.05%	4.70%	-4.61%	-3.42%	-3.79%	9.89%	5.98%	23.59%
2022	-2.25%	-1.33%	0.04%	-7.23%	3.31%	-11.72%	5.31%	-4.02%	-12.05%	4.09%	14.86%	-4.94%	-17.53%
2021	2.59%	4.26%	2.80%	1.82%	1.92%	0.96%	-1.54%	0.83%	-4.12%	2.87%	0.33%	4.26%	18.01%

Метрики бенчмарка

1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y has an annualized alpha of 5.00%, beta of 0.96, and R2 of 0.77 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2017.

This portfolio captured 106.51% of S&P 500 Index gains but only 88.69% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 5.00% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
With beta of 0.96 and R2 of 0.77, this portfolio moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.

Альфа: 5.00%

Бета: 0.96

R²: 0.77

Участие в росте: 106.51%

Участие в снижении: 88.69%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y составляет 0.44%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

EWT

iShares MSCI Taiwan ETF

AIA

iShares Asia 50 ETF

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

IDV

iShares International Select Dividend ETF

GUNR

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

LVHI

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

VLUE

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	3.92	1.86	+2.06
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	4.48	2.53	+1.95
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.68	1.34	+0.34
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	7.84	2.53	+5.31
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	30.21	11.37	+18.84

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AIA iShares Asia 50 ETF	90	2.89	3.41	1.49	5.70	19.76
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	88	2.74	3.35	1.50	4.55	17.51
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	94	3.36	3.88	1.55	8.53	25.15
EWY iShares MSCI South Korea ETF	95	4.29	4.08	1.59	8.65	30.24
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	78	2.18	2.79	1.38	4.40	16.53
IDV iShares International Select Dividend ETF	87	2.69	3.52	1.49	4.13	15.32
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	94	3.31	4.54	1.63	5.23	21.61
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74
SOXX iShares Semiconductor ETF	96	4.43	4.37	1.62	10.50	38.20
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	97	4.55	5.75	1.77	9.25	39.16

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y на 13 июн. 2026 г. составляет 3.92 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.53 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.08%	2.75%	2.90%	3.68%	5.03%	2.29%	2.13%	3.05%	3.54%	2.25%	1.83%	2.38%
Активы портфеля:
AIA iShares Asia 50 ETF	1.73%	2.50%	2.78%	2.07%	2.59%	1.54%	1.11%	2.24%	2.49%	1.45%	2.29%	2.88%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.05%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%
EWT iShares MSCI Taiwan ETF	2.74%	4.43%	3.32%	8.12%	18.82%	0.55%	1.83%	2.49%	3.16%	2.81%	2.39%	3.12%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.03%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
GUNR FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund	2.31%	2.81%	3.39%	3.55%	4.12%	3.61%	2.79%	3.25%	3.27%	2.00%	1.73%	4.50%
IDV iShares International Select Dividend ETF	4.40%	4.94%	6.46%	6.51%	7.33%	5.78%	5.47%	5.15%	5.93%	4.52%	4.69%	5.08%
LVHI Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF	4.69%	4.92%	3.98%	8.12%	7.74%	4.13%	3.97%	6.67%	10.67%	3.38%	2.02%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%
SOXX iShares Semiconductor ETF	0.28%	0.57%	0.67%	0.78%	1.26%	0.64%	0.81%	1.23%	1.37%	0.90%	1.08%	1.29%
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF	1.43%	2.11%	2.73%	2.66%	3.18%	2.22%	2.42%	2.61%	2.70%	2.14%	2.07%	2.39%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y показал максимальную просадку в 34.29%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 139 торговых сессий.

Текущая просадка 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y составляет 3.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Обвал COVID2020	-34.29%март 2020 г.	2mo 2d	6mo 19d	8mo 21dянв. 2020 г. - окт. 2020 г.
Медвежий рынок2022	-30.25%окт. 2022 г.	9mo 4d	1y 3mo	2y 27dянв. 2022 г. - февр. 2024 г.
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018	-19.80%дек. 2018 г.	10mo 29d	10mo 12d	1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г.
Распродажа 2025 года2025	-19.09%апр. 2025 г.	8mo 27d	1mo 8d	10mo 5dиюль 2024 г. - май 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-11.50%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 10, при этом эффективное количество активов равно 10.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	3 года	5 лет	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.18	1.18	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y с S&P 500 Index

Корреляция 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y с S&P 500 Index составляет 0.80 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.80
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года	0.81
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.82
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у VLUE: 0.84, а самая низкая у LVHI: 0.59.

0.59

0.61

0.62

0.63

0.66

0.67

0.68

0.78

0.79

0.84

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y. Самая высокая корреляция с портфелем у EMXC: 0.88, а самая низкая у LVHI: 0.62.

0.62

0.72

0.77

0.81

0.84

0.86

0.86

0.86

0.87

0.88

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	LVHI	GUNR	IDV	EWY	SOXX	SMH	AIA	VLUE	EWT	EMXC
LVHI	1.00	0.58	0.74	0.45	0.43	0.43	0.46	0.62	0.46	0.53
GUNR	0.58	1.00	0.78	0.56	0.48	0.46	0.57	0.69	0.55	0.65
IDV	0.74	0.78	1.00	0.64	0.51	0.51	0.63	0.70	0.62	0.71
EWY	0.45	0.56	0.64	1.00	0.61	0.62	0.81	0.59	0.76	0.82
SOXX	0.43	0.48	0.51	0.61	1.00	0.99	0.65	0.71	0.70	0.63
SMH	0.43	0.46	0.51	0.62	0.99	1.00	0.66	0.69	0.72	0.65
AIA	0.46	0.57	0.63	0.81	0.65	0.66	1.00	0.59	0.81	0.80
VLUE	0.62	0.69	0.70	0.59	0.71	0.69	0.59	1.00	0.62	0.64
EWT	0.46	0.55	0.62	0.76	0.70	0.72	0.81	0.62	1.00	0.83
EMXC	0.53	0.65	0.71	0.82	0.63	0.65	0.80	0.64	0.83	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 июл. 2017 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 1.Top10BGV-AMU-R/R=90 >3y есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации