PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWT с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWT с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWT returned 19.56%/yr vs 11.10%/yr for GUNR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWT charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности EWT и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWT показывает доходность 61.53%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 15.74%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции GUNR по среднегодовой доходности: 19.56% против 11.10% соответственно.

EWT

1 день
0.17%
1 месяц
7.48%
С начала года
61.53%
6 месяцев
67.45%
1 год
92.18%
3 года*
34.98%
5 лет*
17.48%
10 лет*
19.56%

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWT и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		61.53%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%

Correlation

The correlation between EWT and GUNR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.58

Over the past year, the correlation between EWT and GUNR has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EWT и GUNR

Секторы
EWT
GUNR

Технологии

76.9%
0.5%

Финансовые услуги

12.0%
2.6%

Промышленность

3.1%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
44.1%

Коммуникационные услуги

1.7%
1.6%

Потребительский циклический сектор

1.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

1.0%
11.4%

Здравоохранение

1.0%

-

Энергетика

-

30.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Технологии

EWT
76.9%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

EWT
12.0%
GUNR
2.6%

Промышленность

EWT
3.1%
GUNR
2.3%

Сырьевые материалы

EWT
2.9%
GUNR
44.1%

Коммуникационные услуги

EWT
1.7%
GUNR
1.6%

Потребительский циклический сектор

EWT
1.6%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

EWT
1.0%
GUNR
11.4%

Здравоохранение

EWT
1.0%
GUNR

-

Энергетика

EWT

-

GUNR
30.4%

Недвижимость

EWT

-

GUNR
0.2%

Коммунальные услуги

EWT

-

GUNR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Taiwan ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

EWT vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWT c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWTGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.36
2.18

+1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.88
2.79

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.38

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.53

4.40

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.15

16.53

+8.62

EWT vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWT на текущий момент составляет 3.36, что выше коэффициента Шарпа GUNR равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWT и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWT и GUNR

Максимальная просадка EWT за все время составила -64.37%, что больше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWTGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.37%

-45.64%

-18.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-7.77%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.66%

-19.59%

-6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.88%

-24.06%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.88%

-43.04%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.19%

-5.39%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.21%

-10.39%

-8.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.06%

+1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности EWT и GUNR

iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWTGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.55%

5.11%

+8.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.68%

13.13%

+9.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.75%

15.69%

+11.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.95%

19.06%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.78%

20.44%

+1.34%

Сравнение комиссий EWT и GUNR

EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWT и GUNR

Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.74%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

EWT and GUNR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (13.55%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, EWT dropped -64.37% vs GUNR's -45.64%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.56% vs 11.10% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.56% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for EWT.

EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.31% for GUNR.

EWT is categorized as Asia Pacific Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. EWT tracks MSCI Taiwan Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.59% for EWT and 0.46% for GUNR.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWT и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор