PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 11.10%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.10% против 35.55% соответственно.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
12.49%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between GUNR and SOXX is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.51

The correlation between GUNR and SOXX shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и SOXX

Секторы
GUNR
SOXX

Сырьевые материалы

44.1%

-

Энергетика

30.4%

-

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%

-

Промышленность

2.3%

-

Коммуникационные услуги

1.6%

-

Технологии

0.5%
100.0%

Недвижимость

0.2%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%

-

Здравоохранение

-

-

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
SOXX

-

Энергетика

GUNR
30.4%
SOXX

-

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
SOXX

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
SOXX

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
SOXX

-

Промышленность

GUNR
2.3%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
SOXX

-

Технологии

GUNR
0.5%
SOXX
100.0%

Недвижимость

GUNR
0.2%
SOXX

-

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
SOXX

-

Здравоохранение

GUNR

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

GUNR vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
4.43

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.37

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

10.50

-6.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

38.20

-21.68

GUNR vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и SOXX

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-70.21%

+24.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-15.77%

+8.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-41.36%

+21.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-45.75%

+21.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-45.75%

+2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-3.16%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-19.95%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.33%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и SOXX

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

19.42%

-14.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

31.46%

-18.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

37.35%

-21.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

36.73%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

33.77%

-13.33%

Сравнение комиссий GUNR и SOXX

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и SOXX

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and SOXX have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 11.10% for GUNR. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.28% for SOXX.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while SOXX is Semiconductors. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор