Сравнение IDV с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IDV и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDV и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDV и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 8.60% | 52.16% | 4.00% | 10.32% | -6.40% | 12.00% | -5.94% | 23.56% | -10.37% | 19.74% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IDV показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IDV уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.20% против 28.39% соответственно.
IDV
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 18.79%
- 1 год
- 44.44%
- 3 года*
- 22.95%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 10.20%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDV и SOXX
IDV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IDV vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IDV
SOXX
Сравнение IDV c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares International Select Dividend ETF (IDV) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDV | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.86 | 2.03 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.56 | 2.63 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.38 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.18 | 4.44 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.52 | 16.46 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.03 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.54 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.86 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.37 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между IDV и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDV и SOXX
Дивидендная доходность IDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDV iShares International Select Dividend ETF | 4.60% | 4.94% | 6.46% | 6.51% | 7.33% | 5.78% | 5.47% | 5.15% | 5.93% | 4.52% | 4.69% | 5.08% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IDV и SOXX
Максимальная просадка IDV за все время составила -70.14%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDV и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.14% | -70.21% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -18.27% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.19% | -45.75% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.50% | -45.75% | +3.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -7.95% | +3.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -20.10% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.43% | 4.92% | -2.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDV и SOXX
Текущая волатильность для iShares International Select Dividend ETF (IDV) составляет 5.99%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDV | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.99% | 12.83% | -6.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.93% | 26.41% | -16.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.61% | 40.12% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.48% | 35.48% | -20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.96% | 32.98% | -15.02% |