Сравнение AIA с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
AIA и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции AIA уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.95% против 28.54% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и SOXX
AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
AIA vs. SOXX — Ранг доходности на риск
AIA
SOXX
Сравнение AIA c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.01 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 2.62 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 4.46 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 16.48 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.01 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.55 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между AIA и SOXX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и SOXX
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и SOXX
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -70.21% | +9.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -15.77% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -45.75% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -45.75% | -8.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -7.66% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -20.10% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.95% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и SOXX
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 12.68% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 26.35% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 40.12% | -13.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 35.47% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 32.98% | -9.79% |