PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с AIA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 11.52%/yr for AIA. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 44.56%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%11.14%

Correlation

The correlation between EMXC and AIA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.80

The correlation between EMXC and AIA shifts across timeframes, from 0.80 (all time) to 0.90 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EMXC и AIA

Секторы
EMXC
AIA

Технологии

52.4%
63.8%

Финансовые услуги

17.4%
16.4%

Промышленность

6.9%
2.0%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Потребительский циклический сектор

4.1%
8.6%

Энергетика

3.4%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Коммунальные услуги

1.9%

-

Здравоохранение

1.8%
0.8%

Недвижимость

0.8%
0.5%

Технологии

EMXC
52.4%
AIA
63.8%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
AIA
16.4%

Промышленность

EMXC
6.9%
AIA
2.0%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
AIA

-

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
AIA
8.6%

Энергетика

EMXC
3.4%
AIA
0.6%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
AIA
7.4%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
AIA

-

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
AIA

-

Здравоохранение

EMXC
1.8%
AIA
0.8%

Недвижимость

EMXC
0.8%
AIA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

EMXC vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.89

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.41

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.70

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

19.76

-2.24

EMXC vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и AIA

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-60.89%

+18.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-14.15%

-0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-21.64%

+2.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-50.11%

+21.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-54.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-6.44%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-16.66%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.08%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и AIA

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 12.83%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

14.34%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

24.49%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

27.93%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

25.96%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

23.78%

-3.71%

Сравнение комиссий EMXC и AIA

EMXC берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и AIA

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности AIA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EMXC and AIA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AIA has higher volatility (14.34%) compared to EMXC (12.83%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs AIA's -60.89%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 11.52% for AIA. On fees, EMXC is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EMXC has been the lower-risk option at 12.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 11.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXC is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

EMXC has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.73% for AIA.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор