PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с AIA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 11.10%/yr vs 15.05%/yr for AIA. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у AIA с доходностью 44.56%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям AIA по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.05% соответственно.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between GUNR and AIA is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2011 г.

0.62

The correlation between GUNR and AIA shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.62 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUNR и AIA

Секторы
GUNR
AIA

Сырьевые материалы

44.1%

-

Энергетика

30.4%
0.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Финансовые услуги

2.6%
16.4%

Промышленность

2.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

1.6%
7.4%

Технологии

0.5%
63.8%

Недвижимость

0.2%
0.5%

Потребительский циклический сектор

0.2%
8.6%

Здравоохранение

-

0.8%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
AIA

-

Энергетика

GUNR
30.4%
AIA
0.6%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
AIA

-

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
AIA

-

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
AIA
16.4%

Промышленность

GUNR
2.3%
AIA
2.0%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
AIA
7.4%

Технологии

GUNR
0.5%
AIA
63.8%

Недвижимость

GUNR
0.2%
AIA
0.5%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
AIA
8.6%

Здравоохранение

GUNR

-

AIA
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

GUNR vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.89

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
3.41

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.49

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

5.70

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

19.76

-3.23

GUNR vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIA равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и AIA

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-60.89%

+15.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-14.15%

+6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-21.64%

+2.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-50.11%

+26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-54.64%

+11.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-6.44%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-16.66%

+6.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.08%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и AIA

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

14.34%

-9.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

24.49%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

27.93%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

25.96%

-6.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

23.78%

-3.34%

Сравнение комиссий GUNR и AIA

GUNR берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и AIA

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AIA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and AIA have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.34%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, AIA leads with 15.05% vs 11.10% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIA has performed better with a 15.05% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.73% for AIA.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while AIA tracks S&P Asia 50. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.50% for AIA.

AIA currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор