PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUNR с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUNR с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GUNR returned 11.10%/yr vs 15.38%/yr for VLUE. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUNR charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности GUNR и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUNR показывает доходность 15.74%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.72%. За последние 10 лет акции GUNR уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 11.10% против 15.38% соответственно.

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUNR и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%18.74%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between GUNR and VLUE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.67

Over the past year, the correlation between GUNR and VLUE has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов GUNR и VLUE

Секторы
GUNR
VLUE

Сырьевые материалы

44.1%
1.4%

Энергетика

30.4%
3.6%

Потребительский защитный сектор

11.4%
4.4%

Коммунальные услуги

4.0%
2.0%

Финансовые услуги

2.6%
10.5%

Промышленность

2.3%
8.2%

Коммуникационные услуги

1.6%
9.5%

Технологии

0.5%
40.0%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Потребительский циклический сектор

0.2%
10.4%

Здравоохранение

-

8.0%

Сырьевые материалы

GUNR
44.1%
VLUE
1.4%

Энергетика

GUNR
30.4%
VLUE
3.6%

Потребительский защитный сектор

GUNR
11.4%
VLUE
4.4%

Коммунальные услуги

GUNR
4.0%
VLUE
2.0%

Финансовые услуги

GUNR
2.6%
VLUE
10.5%

Промышленность

GUNR
2.3%
VLUE
8.2%

Коммуникационные услуги

GUNR
1.6%
VLUE
9.5%

Технологии

GUNR
0.5%
VLUE
40.0%

Недвижимость

GUNR
0.2%
VLUE
1.8%

Потребительский циклический сектор

GUNR
0.2%
VLUE
10.4%

Здравоохранение

GUNR

-

VLUE
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

GUNR vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUNR c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUNRVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
4.55

-2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
5.75

-2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.40

9.25

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.53

39.16

-22.64

GUNR vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUNR на текущий момент составляет 2.18, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUNR и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUNR и VLUE

Максимальная просадка GUNR за все время составила -45.64%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUNR и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUNRVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.64%

-39.47%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.77%

-9.04%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.59%

-17.89%

-1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.06%

-27.12%

+3.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.04%

-39.47%

-3.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.39%

-2.61%

-2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.39%

-6.01%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.13%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GUNR и VLUE

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) составляет 5.11%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что GUNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUNRVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

8.83%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

15.31%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.69%

18.38%

-2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

18.00%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.91%

+0.53%

Сравнение комиссий GUNR и VLUE

GUNR берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUNR и VLUE

Дивидендная доходность GUNR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

GUNR and VLUE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, GUNR dropped -45.64% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 11.10% for GUNR. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.43% for VLUE.

GUNR is categorized as Commodity Producers Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Northern Trust and iShares. Their fees differ too: 0.46% for GUNR and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUNR и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор