Сравнение EMXC с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
EMXC и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EMXC и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EMXC и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 9.42% | 35.14% | 2.68% | 18.96% | -19.56% | 8.54% | 12.76% | 15.80% | -12.96% | 7.01% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 13.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EMXC показывает доходность 9.42%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%.
EMXC
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 9.42%
- 6 месяцев
- 18.97%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EMXC и SOXX
EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
EMXC vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EMXC
SOXX
Сравнение EMXC c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EMXC | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.34 | 2.03 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 2.63 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.38 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 4.44 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.12 | 16.46 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EMXC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.03 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.37 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между EMXC и SOXX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EMXC и SOXX
Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | 2.57% | 2.82% | 2.69% | 1.83% | 2.85% | 1.78% | 1.45% | 3.25% | 2.63% | 0.99% | 0.00% | 0.00% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок EMXC и SOXX
Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EMXC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.81% | -70.21% | +27.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.41% | -18.27% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.91% | -45.75% | +16.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -7.95% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -20.10% | +9.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 4.92% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EMXC и SOXX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) составляет 10.61%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EMXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EMXC | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.61% | 12.83% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.16% | 26.41% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 40.12% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 35.48% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 32.98% | -13.47% |