PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с AIA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both Asia Pacific Equities funds from iShares - EWY tracks the MSCI Korea Index while AIA tracks the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.82%/yr vs 15.10%/yr for AIA. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EWY charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности EWY и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 109.80%, что значительно выше, чем у AIA с доходностью 49.51%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции AIA по среднегодовой доходности: 16.82% против 15.10% соответственно.

EWY

1 день
-4.22%
1 месяц
17.58%
С начала года
109.80%
6 месяцев
127.01%
1 год
225.96%
3 года*
49.84%
5 лет*
19.28%
10 лет*
16.82%

AIA

1 день
-2.07%
1 месяц
12.56%
С начала года
49.51%
6 месяцев
54.95%
1 год
92.58%
3 года*
37.82%
5 лет*
11.96%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		109.80%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
AIA
iShares Asia 50 ETF		49.51%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between EWY and AIA is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2007 г.

0.84

The correlation between EWY and AIA has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и AIA

Секторы
EWY
AIA

Технологии

52.4%
56.8%

Промышленность

20.4%
2.6%

Финансовые услуги

9.6%
19.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Здравоохранение

3.5%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.9%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

1.7%

-

Энергетика

1.4%
0.7%

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

EWY
52.4%
AIA
56.8%

Промышленность

EWY
20.4%
AIA
2.6%

Финансовые услуги

EWY
9.6%
AIA
19.3%

Потребительский циклический сектор

EWY
5.7%
AIA
10.1%

Здравоохранение

EWY
3.5%
AIA
0.9%

Коммуникационные услуги

EWY
2.9%
AIA
8.9%

Сырьевые материалы

EWY
2.0%
AIA

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.7%
AIA

-

Энергетика

EWY
1.4%
AIA
0.7%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
AIA

-

Недвижимость

EWY

-

AIA
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с VWOAIA с GMFAIA с IEMG

Доходность на риск

EWY vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EWYAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.38
3.62

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.95
4.28

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.59

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.86

6.58

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

36.63

24.37

+12.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EWY vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 5.38, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 3.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EWYAIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.38

3.62

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.47

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.64

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.32

+0.01

Просадки

Сравнение просадок EWY и AIA

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-60.89%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-14.15%

-8.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-21.64%

-5.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-50.17%

+1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-54.64%

+4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.87%

-3.24%

-2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-16.67%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.20%

3.81%

+2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и AIA

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 20.44% по сравнению с iShares Asia 50 ETF (AIA) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.44%

11.39%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.73%

21.85%

+15.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.37%

25.81%

+16.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

25.53%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.40%

23.56%

+3.84%

Сравнение комиссий EWY и AIA

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и AIA

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AIA в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.67%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.00%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and AIA have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (20.44%) compared to AIA (11.39%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.82% vs 15.10% for AIA. On fees, AIA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, AIA has been the lower-risk option at 11.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.82% return vs 15.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

AIA has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.00% for EWY.

EWY tracks MSCI Korea Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.50% for AIA.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (5.38 vs 3.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор