PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Res...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 17 мая 2025 г.

GUNR — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. GUNR запущен 16 сент. 2011 г. и имеет комиссию в 0.46%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L4077

CUSIP

33939L407

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

16 сент. 2011 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Commodity Producers Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Global Upstream Natural Resources Index

Домашняя страница

www.flexshares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия GUNR составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GUNR с HAP GUNR с PCLIX GUNR с ITB GUNR с INFL GUNR с XLB GUNR с PDBC GUNR с LIT GUNR с DBC GUNR с IGE GUNR с OIH
Популярные сравнения:
GUNR с HAP GUNR с PCLIX GUNR с ITB GUNR с INFL GUNR с XLB GUNR с PDBC GUNR с LIT GUNR с DBC GUNR с IGE GUNR с OIH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) показал доход в 8.10% с начала года и -5.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUNR составила 5.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.87%.

GUNR

С начала года

8.10%

1 месяц

5.46%

6 месяцев

2.60%

1 год

-5.71%

5 лет

13.01%

10 лет

5.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.30%

1 месяц

12.94%

6 месяцев

1.49%

1 год

12.48%

5 лет

15.82%

10 лет

10.87%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GUNR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.35%-0.24%3.24%-2.58%3.25%8.10%
2024-6.18%0.18%7.13%0.78%2.80%-4.65%1.87%-0.49%2.18%-3.54%-0.63%-7.22%-8.37%
20235.77%-7.18%-0.51%1.04%-9.83%5.35%6.54%-4.01%-0.62%-4.62%3.79%3.46%-2.40%
20224.63%6.56%7.19%-4.59%5.21%-14.38%3.83%0.78%-8.14%10.22%9.29%-3.45%14.83%
20211.44%7.60%2.55%4.09%4.65%-2.26%-1.25%-1.40%-0.37%5.98%-3.69%6.81%26.06%
2020-6.77%-11.07%-17.91%14.69%4.57%2.99%5.32%2.10%-5.73%-3.60%15.62%5.77%0.46%
20199.67%1.43%1.45%0.37%-6.57%8.46%-1.91%-4.91%2.10%0.77%1.47%5.96%18.41%
20184.30%-5.21%-0.50%4.24%1.09%-0.47%0.38%-2.62%3.03%-6.97%-1.91%-4.45%-9.41%
20175.02%-1.69%-0.06%-0.54%-1.06%-0.71%5.88%1.49%2.19%1.64%0.44%5.07%18.74%
2016-5.21%6.64%8.17%11.44%-5.82%4.33%3.72%-2.52%3.84%-0.33%3.10%1.64%31.28%
2015-1.34%5.96%-6.79%6.75%-1.70%-4.95%-8.13%-6.58%-8.07%8.60%-3.49%-5.49%-24.04%
2014-4.31%5.67%1.07%2.34%0.47%3.69%-1.44%1.06%-7.60%-3.60%-1.84%-3.33%-8.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GUNR составляет 7, что хуже, чем результаты 93% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GUNR, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GUNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 17 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.32
  • За 5 лет: 0.64
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.21

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.34 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.34$1.23$1.45$1.79$1.43$0.91$1.09$0.96$0.67$0.50$1.00$0.86

Дивидендный доход

3.43%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.28%2.00%1.73%4.50%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27
2024$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$1.23
2023$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.46$1.45
2022$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.24$1.79
2021$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.40$1.43
2020$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.19$0.91
2019$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.21$1.09
2018$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.22$0.96
2017$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.12$0.67
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.50
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$1.00
2014$0.86$0.86

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund показал максимальную просадку в 45.64%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.

Текущая просадка FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund составляет 11.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.64%25 июл. 2014 г.37520 янв. 2016 г.4933 янв. 2018 г.868
-43.04%3 янв. 2020 г.5218 мар. 2020 г.1824 дек. 2020 г.234
-24.06%19 апр. 2022 г.6014 июл. 2022 г.———
-18.57%22 мая 2018 г.15024 дек. 2018 г.25326 дек. 2019 г.403
-17.58%28 февр. 2012 г.684 июн. 2012 г.16329 янв. 2013 г.231

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...