- ISIN
- US33939L4077
- CUSIP
- 33939L407
- Эмитент
- Northern Trust
- Дата выпуска
- 16 сент. 2011 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Commodity Producers Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Morningstar Global Upstream Natural Resources Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $7B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) прибавил 19.2% с начала года. Текущая цена акции GUNR — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GUNR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) показал доход в 19.20% с начала года и 41.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GUNR составила 11.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 19.20%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 41.45%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 11.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GUNR по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 сент. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.8 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GUNR закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.45% | 9.87% | -0.49% | -0.20% | -2.03% | 0.96% | 19.20% | ||||||
| 2025 | 4.35% | -0.24% | 3.23% | -2.58% | 3.31% | 3.58% | 0.57% | 6.59% | 2.64% | -0.75% | 3.31% | 2.87% | 30.03% |
| 2024 | -6.18% | 0.18% | 7.13% | 0.78% | 2.80% | -4.65% | 1.87% | -0.49% | 2.18% | -3.54% | -0.63% | -7.22% | -8.37% |
| 2023 | 5.77% | -7.18% | -0.51% | 1.04% | -9.83% | 5.35% | 6.54% | -4.01% | -0.62% | -4.62% | 3.79% | 3.46% | -2.40% |
| 2022 | 4.63% | 6.56% | 7.19% | -4.59% | 5.21% | -14.37% | 3.83% | 0.78% | -8.14% | 10.22% | 9.29% | -3.45% | 14.83% |
| 2021 | 1.44% | 7.60% | 2.55% | 4.09% | 4.65% | -2.26% | -1.25% | -1.40% | -0.37% | 5.98% | -3.69% | 6.81% | 26.06% |
Метрики бенчмарка
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund has an annualized alpha of -4.10%, beta of 0.87, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 23, 2011.
- This ETF participated in 96.88% of S&P 500 Index downside but only 69.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -4.10% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.87 and R2 of 0.54, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.10%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 69.01%
- Участие в снижении
- 96.88%
Комиссия
Комиссия GUNR составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GUNR имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GUNR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.12 | 2.93 | +3.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.21 | 13.52 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.22 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.22 | $1.29 | $1.23 | $1.45 | $1.79 | $1.42 | $0.91 | $1.09 | $0.96 | $0.67 | $0.50 | $1.00 |
Дивидендный доход | 2.24% | 2.81% | 3.39% | 3.55% | 4.12% | 3.61% | 2.79% | 3.25% | 3.27% | 2.00% | 1.73% | 4.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.23 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $1.45 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $1.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund показал максимальную просадку в 45.64%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 493 торговые сессии.
Текущая просадка FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund составляет 2.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2016 года2016 | -45.64%янв. 2016 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 5moиюль 2014 г. - янв. 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -43.04%март 2020 г. | 2mo 15d | 8mo 21d | 11mo 6dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.06%июль 2022 г. | 2mo 26d | 3y 2mo | 3y 4moапр. 2022 г. - сент. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.57%дек. 2018 г. | 7mo 6d | 1y 2d | 1y 7moмай 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -17.58%июнь 2012 г. | 3mo 7d | 7mo 29d | 11mo 6dфевр. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Показатели просадок
| GUNR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.64% | -56.78% | +11.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -9.10% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.59% | -18.90% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.06% | -25.43% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.04% | -33.92% | -9.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | -0.74% | -1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -10.72% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.97% | -0.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GUNR
Добавьте FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GUNR