Сравнение AIA с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
AIA и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Asia 50. Фонд был запущен 13 нояб. 2007 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AIA и EWY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIA и EWY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 10.14% | 47.79% | 20.26% | 4.32% | -24.08% | -10.91% | 33.73% | 22.21% | -14.22% | 45.00% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 29.83% | 95.33% | -20.48% | 19.05% | -26.59% | -7.58% | 39.43% | 7.97% | -20.37% | 44.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.34% соответственно.
AIA
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- 10.14%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 51.63%
- 3 года*
- 23.25%
- 5 лет*
- 5.17%
- 10 лет*
- 11.95%
EWY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -14.45%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 135.29%
- 3 года*
- 30.35%
- 5 лет*
- 9.10%
- 10 лет*
- 11.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIA и EWY
AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Доходность на риск
AIA vs. EWY — Ранг доходности на риск
AIA
EWY
Сравнение AIA c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIA | EWY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.75 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.56 | 3.92 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.56 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 6.01 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.29 | 24.11 | -11.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.75 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.34 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.43 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.27 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AIA и EWY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIA и EWY
Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EWY в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIA iShares Asia 50 ETF | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.07% | 2.59% | 1.54% | 1.11% | 2.24% | 2.49% | 1.45% | 2.29% | 2.88% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.61% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок AIA и EWY
Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EWY.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.89% | -74.14% | +13.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.52% | -23.08% | +6.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.12% | -48.55% | -2.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.64% | -49.73% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -16.61% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -20.23% | +3.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.76% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIA и EWY
Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIA | EWY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 20.29% | -9.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.49% | 31.19% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.41% | 36.35% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 26.63% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.19% | 26.20% | -3.01% |