PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIA с EWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIA и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIA и EWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF
10.14%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
29.83%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Доходность по периодам

С начала года, AIA показывает доходность 10.14%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 29.83%. За последние 10 лет акции AIA превзошли акции EWY по среднегодовой доходности: 11.95% против 11.34% соответственно.


AIA

1 день
1.18%
1 месяц
-7.60%
С начала года
10.14%
6 месяцев
14.00%
1 год
51.63%
3 года*
23.25%
5 лет*
5.17%
10 лет*
11.95%

EWY

1 день
2.61%
1 месяц
-14.45%
С начала года
29.83%
6 месяцев
57.60%
1 год
135.29%
3 года*
30.35%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Сравнение комиссий AIA и EWY

AIA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.


Доходность на риск

AIA vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIA
Ранг доходности на риск AIA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9090
Ранг коэф-та Мартина

EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIAEWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

3.75

-1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

3.92

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.56

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.15

6.01

-2.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.29

24.11

-11.82

AIA vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 1.96, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIAEWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

3.75

-1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.34

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.43

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.27

-0.02

Корреляция

Корреляция между AIA и EWY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и EWY

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности EWY в 1.61%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF
2.27%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF
1.61%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Просадки

Сравнение просадок AIA и EWY

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и EWY.


Загрузка...

Показатели просадок


AIAEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-74.14%

+13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.52%

-23.08%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.12%

-48.55%

-2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-49.73%

-4.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-16.61%

+6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.81%

-20.23%

+3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

5.76%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и EWY

Текущая волатильность для iShares Asia 50 ETF (AIA) составляет 11.21%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 20.29%. Это указывает на то, что AIA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIAEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

20.29%

-9.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.49%

31.19%

-11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.41%

36.35%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.87%

26.63%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.19%

26.20%

-3.01%