PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VLUE с AIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VLUE с AIA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) and AIA (iShares Asia 50 ETF) are both exchange-traded funds - VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index, while AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, VLUE returned 15.38%/yr vs 15.05%/yr for AIA. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VLUE charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for AIA.

Доходность

Сравнение доходности VLUE и AIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VLUE показывает доходность 45.72%, а AIA немного ниже – 44.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VLUE имеют среднегодовую доходность 15.38%, а акции AIA немного отстают с 15.05%.

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VLUE и AIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%

Correlation

The correlation between VLUE and AIA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.58

The correlation between VLUE and AIA shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VLUE и AIA

Секторы
VLUE
AIA

Технологии

40.0%
63.8%

Финансовые услуги

10.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
8.6%

Коммуникационные услуги

9.5%
7.4%

Промышленность

8.2%
2.0%

Здравоохранение

8.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%
0.5%

Сырьевые материалы

1.4%

-

Технологии

VLUE
40.0%
AIA
63.8%

Финансовые услуги

VLUE
10.5%
AIA
16.4%

Потребительский циклический сектор

VLUE
10.4%
AIA
8.6%

Коммуникационные услуги

VLUE
9.5%
AIA
7.4%

Промышленность

VLUE
8.2%
AIA
2.0%

Здравоохранение

VLUE
8.0%
AIA
0.8%

Потребительский защитный сектор

VLUE
4.4%
AIA

-

Энергетика

VLUE
3.6%
AIA
0.6%

Коммунальные услуги

VLUE
2.0%
AIA

-

Недвижимость

VLUE
1.8%
AIA
0.5%

Сырьевые материалы

VLUE
1.4%
AIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Value Factor ETF

iShares Asia 50 ETF

Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD
Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG

Доходность на риск

VLUE vs. AIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VLUE c AIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) и iShares Asia 50 ETF (AIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VLUEAIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.55
2.89

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.75
3.41

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.77

1.49

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

5.70

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.16

19.76

+19.40

VLUE vs. AIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VLUE на текущий момент составляет 4.55, что выше коэффициента Шарпа AIA равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLUE и AIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VLUE и AIA

Максимальная просадка VLUE за все время составила -39.47%, что меньше максимальной просадки AIA в -60.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLUE и AIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VLUEAIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.47%

-60.89%

+21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.04%

-14.15%

+5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-21.64%

+3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.12%

-50.11%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-54.64%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-6.44%

+3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.01%

-16.66%

+10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

4.08%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VLUE и AIA

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) составляет 8.83%, в то время как у iShares Asia 50 ETF (AIA) волатильность равна 14.34%. Это указывает на то, что VLUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VLUEAIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.83%

14.34%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

24.49%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.38%

27.93%

-9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

25.96%

-7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.91%

23.78%

-3.87%

Сравнение комиссий VLUE и AIA

VLUE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AIA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLUE и AIA

Дивидендная доходность VLUE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности AIA в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VLUE and AIA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.34%) compared to VLUE (8.83%). In terms of maximum drawdown, VLUE dropped -39.47% vs AIA's -60.89%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 15.05% for AIA. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.43% for VLUE.

VLUE is categorized as Large Cap Value Equities, while AIA is Asia Pacific Equities. VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index, while AIA tracks S&P Asia 50. Their fees differ too: 0.15% for VLUE and 0.50% for AIA.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VLUE и AIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор