PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EMXC с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EMXC с GUNR

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both exchange-traded funds - EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index, while GUNR is a Commodity Producers Equities fund tracking the Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EMXC returned 12.14%/yr vs 9.47%/yr for GUNR. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EMXC charges 0.49%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности EMXC и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EMXC показывает доходность 37.25%, что значительно выше, чем у GUNR с доходностью 15.74%.

EMXC

1 день
0.55%
1 месяц
2.60%
С начала года
37.25%
6 месяцев
42.23%
1 год
67.80%
3 года*
26.47%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

GUNR

1 день
1.19%
1 месяц
-4.60%
С начала года
15.74%
6 месяцев
17.02%
1 год
32.88%
3 года*
12.40%
5 лет*
9.47%
10 лет*
11.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EMXC и GUNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		37.25%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.16%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		15.74%30.03%-8.37%-2.40%14.83%26.06%0.46%18.41%-9.42%12.85%

Correlation

The correlation between EMXC and GUNR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2017 г.

0.65

Over the past year, the correlation between EMXC and GUNR has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EMXC и GUNR

Секторы
EMXC
GUNR

Технологии

52.4%
0.5%

Финансовые услуги

17.4%
2.6%

Промышленность

6.9%
2.3%

Сырьевые материалы

6.0%
44.1%

Потребительский циклический сектор

4.1%
0.2%

Энергетика

3.4%
30.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

2.4%
11.4%

Коммунальные услуги

1.9%
4.0%

Здравоохранение

1.8%

-

Недвижимость

0.8%
0.2%

Технологии

EMXC
52.4%
GUNR
0.5%

Финансовые услуги

EMXC
17.4%
GUNR
2.6%

Промышленность

EMXC
6.9%
GUNR
2.3%

Сырьевые материалы

EMXC
6.0%
GUNR
44.1%

Потребительский циклический сектор

EMXC
4.1%
GUNR
0.2%

Энергетика

EMXC
3.4%
GUNR
30.4%

Коммуникационные услуги

EMXC
3.0%
GUNR
1.6%

Потребительский защитный сектор

EMXC
2.4%
GUNR
11.4%

Коммунальные услуги

EMXC
1.9%
GUNR
4.0%

Здравоохранение

EMXC
1.8%
GUNR

-

Недвижимость

EMXC
0.8%
GUNR
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

EMXC vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EMXC c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EMXCGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.18

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.79

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.38

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

4.40

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.51

16.53

+0.99

EMXC vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EMXC на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EMXC и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EMXC и GUNR

Максимальная просадка EMXC за все время составила -42.81%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EMXC и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EMXCGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.81%

-45.64%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.41%

-7.77%

-6.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.12%

-19.59%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.91%

-24.06%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.12%

-5.39%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-10.39%

+0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.06%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности EMXC и GUNR

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) имеет более высокую волатильность в 12.83% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что EMXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EMXCGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.83%

5.11%

+7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.90%

13.13%

+8.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.90%

15.69%

+8.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.00%

19.06%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

20.44%

-0.37%

Сравнение комиссий EMXC и GUNR

EMXC берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EMXC и GUNR

Дивидендная доходность EMXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности GUNR в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.05%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.31%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%

Часто задаваемые вопросы

EMXC and GUNR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (12.83%) compared to GUNR (5.11%). In terms of maximum drawdown, EMXC dropped -42.81% vs GUNR's -45.64%.

On 5-year performance, EMXC leads with 12.14% vs 9.47% for GUNR. On fees, GUNR is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EMXC has performed better with a 12.14% return vs 9.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUNR is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.49% for EMXC.

GUNR has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.05% for EMXC.

EMXC is categorized as Emerging Markets Equities, while GUNR is Commodity Producers Equities. EMXC tracks MSCI Emerging Markets ex China Index, while GUNR tracks Morningstar Global Upstream Natural Resources Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.49% for EMXC and 0.46% for GUNR.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EMXC и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор