PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIA с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIA с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AIA (iShares Asia 50 ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - AIA is a Asia Pacific Equities fund tracking the S&P Asia 50, while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIA returned 15.05%/yr vs 15.38%/yr for VLUE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIA charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности AIA и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIA показывает доходность 44.56%, а VLUE немного выше – 45.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIA имеют среднегодовую доходность 15.05%, а акции VLUE немного впереди с 15.38%.

AIA

1 день
0.54%
1 месяц
2.27%
С начала года
44.56%
6 месяцев
50.54%
1 год
83.79%
3 года*
34.57%
5 лет*
11.52%
10 лет*
15.05%

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIA и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIA
iShares Asia 50 ETF		44.56%47.79%20.26%4.32%-24.08%-10.91%33.73%22.21%-14.22%45.00%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between AIA and VLUE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2013 г.

0.58

The correlation between AIA and VLUE shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIA и VLUE

Секторы
AIA
VLUE

Технологии

63.8%
40.0%

Финансовые услуги

16.4%
10.5%

Потребительский циклический сектор

8.6%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.4%
9.5%

Промышленность

2.0%
8.2%

Здравоохранение

0.8%
8.0%

Энергетика

0.6%
3.6%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Сырьевые материалы

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

4.4%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

AIA
63.8%
VLUE
40.0%

Финансовые услуги

AIA
16.4%
VLUE
10.5%

Потребительский циклический сектор

AIA
8.6%
VLUE
10.4%

Коммуникационные услуги

AIA
7.4%
VLUE
9.5%

Промышленность

AIA
2.0%
VLUE
8.2%

Здравоохранение

AIA
0.8%
VLUE
8.0%

Энергетика

AIA
0.6%
VLUE
3.6%

Недвижимость

AIA
0.5%
VLUE
1.8%

Сырьевые материалы

AIA

-

VLUE
1.4%

Потребительский защитный сектор

AIA

-

VLUE
4.4%

Коммунальные услуги

AIA

-

VLUE
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Asia 50 ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с AIA:
AIA с EEMAAIA с SPYAIA с VPLAIA с IOOAIA с GMFAIA с VWOAIA с IEMG
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

AIA vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIA
Ранг доходности на риск AIA: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIA c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Asia 50 ETF (AIA) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIAVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
4.55

-1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
5.75

-2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.77

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

9.25

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.76

39.16

-19.40

AIA vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIA на текущий момент составляет 2.89, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIA и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIA и VLUE

Максимальная просадка AIA за все время составила -60.89%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIA и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIAVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.89%

-39.47%

-21.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.15%

-9.04%

-5.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.64%

-17.89%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.11%

-27.12%

-22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.64%

-39.47%

-15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.44%

-2.61%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.66%

-6.01%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.13%

+1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности AIA и VLUE

iShares Asia 50 ETF (AIA) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AIA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIAVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

8.83%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

15.31%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.93%

18.38%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

18.00%

+7.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.78%

19.91%

+3.87%

Сравнение комиссий AIA и VLUE

AIA берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIA и VLUE

Дивидендная доходность AIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIA
iShares Asia 50 ETF		1.73%2.50%2.78%2.07%2.59%1.54%1.11%2.24%2.49%1.45%2.29%2.88%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

AIA and VLUE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIA has higher volatility (14.34%) compared to VLUE (8.83%). In terms of maximum drawdown, AIA dropped -60.89% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 15.05% for AIA. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VLUE has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 15.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for AIA.

AIA has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 1.43% for VLUE.

AIA is categorized as Asia Pacific Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. AIA tracks S&P Asia 50, while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. Their fees differ too: 0.50% for AIA and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIA и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор